Задача поддержания дву- или односторонних котировок по опционам может возникнуть при реализации разных стратегий: - классический маркет-мэйкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования;
- набор или уменьшение позиции по заданной волатильности.
Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мэйкер (далее ММ). Данный автомат привязывается к одному торговому счету, к одной стратегии. Все сделки, происходящие по заявкам ММ, будут попадать в выбранную стратегию. Это позволяет локализовать позиции маркет-мэйкера и, в том числе, хеджировать их дельту отдельно от других позиций. Одновременно могут котироваться несколько контрактов по разным инструментам. Заявки ММ выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. |