Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Задача поддержания дву- или односторонних котировок по опционам может возникнуть при реализации разных трейдерских стратегий:

  • классический маркет-мэйкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования;
  • набор или уменьшения позиции по заданной волатильности;
  • хеджирование одного из коэффициентов чувствительности.

Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мэйкер. Данный автомат привязывается к одной стратегии, к одному торговому счету. Одновременно могут котироваться несколько контрактов по разным инструментам. Заявки маркет-мейкера выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. Bсе совершенные сделки будут попадать в выбранную стратегию, что позволяет локализовать позиции маркет-мэйкера, хеджировать их дельту отдельно от других позиций.

Column
width400px
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Работа с маркет-мейкером

Форма Market Makers открывается нажатием кнопки  на тулбаре (рис. 1).

Рисунок 1 – форма работы с маркет-мэйкером

Чтобы настроить или запустить маркет-мейкер, необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на название в форме Market Makers. При нажатии правой кнопкой на маркет-мейкер в списке откроется меню с командами:

  • открыть окно настройки;
  • запустить;
  • остановить;
  • удалить.

Создание маркет-мейкера

Создать нового маркет-мэйкера можно по схеме, представленной ниже.

...

Info

Если стратегия с указанным именем не существует, она будет создана.

Запуск и остановка

Для Способы запуска/остановки маркет-мейкера нужно :

  1. нажать на название правой кнопкой мыши и выбрать команду Start/Stop;
  2. нажать кнопку Image Modified

...

  1. /Image Modified в окне настроек и управления или в форме Market Makers.

Удаление

Для удаления модуля следует нажать кнопку  в форме Market Makers

...

  1. к текущей теоретической цене контракта прибавляется значение AskSpread. Если полученное значение не превышает текущую цену лучшего бида, то автомат выставляет заявку с текущей ценой лучшего бида. Объем рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшего бида и значения параметра Quantity;
  2. от текущей теоретической цены вычитается значение BidSpread. Если полученное значение не превышает текущую цену лучшей заявки ask, то выставляется бид с текущей ценой лучшей заявки ask. Объем бида рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки ask и значения параметра Quantity;
  3. маркет-мейкер следит за статусами выставленных заявок. Если выставленная заявка снимается, если не была исполнена немедленно..

Возможно задавать отрицательные спреды. В этом случае соответствующие цены будут отсчитываться в обратную сторону от теоретической цены.

...