Section |
---|
Column |
---|
Задача поддержания дву- или односторонних котировок по опционам может возникнуть при реализации разных трейдерских стратегий: - классический маркет-мэйкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования;
- набор или уменьшения позиции по заданной волатильности;
- хеджирование одного из коэффициентов чувствительности.
Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мэйкер. Данный автомат привязывается к одной стратегии, к одному торговому счету. Одновременно могут котироваться несколько контрактов по разным инструментам. Заявки маркет-мейкера выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. Bсе совершенные сделки будут попадать в выбранную стратегию, что позволяет локализовать позиции маркет-мэйкера, хеджировать их дельту отдельно от других позиций. |
Column |
---|
| Panel |
---|
bgColor | #F5F5F5 |
---|
borderStyle | dotted |
---|
| Содержание страницы: |
|
|
Работа с маркет-мейкером
Форма Market Makers открывается нажатием кнопки на тулбаре (рис. 1).
Рисунок 1 – форма работы с маркет-мэйкером
Чтобы настроить или запустить маркет-мейкер, необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на название в форме Market Makers. При нажатии правой кнопкой на маркет-мейкер в списке откроется меню с командами:
- открыть окно настройки;
- запустить;
- остановить;
- удалить.
Создание маркет-мейкера
Создать нового маркет-мэйкера можно по схеме, представленной ниже.
...
Info |
---|
Если стратегия с указанным именем не существует, она будет создана. |
Запуск и остановка
Для Способы запуска/остановки маркет-мейкера нужно :
- нажать на название правой кнопкой мыши и выбрать команду Start/Stop;
- нажать кнопку Image Modified
...
- /Image Modified в окне настроек и управления или в форме Market Makers.
Удаление
Для удаления модуля следует нажать кнопку в форме Market Makers.
...
- к текущей теоретической цене контракта прибавляется значение AskSpread. Если полученное значение не превышает текущую цену лучшего бида, то автомат выставляет заявку с текущей ценой лучшего бида. Объем рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшего бида и значения параметра Quantity;
- от текущей теоретической цены вычитается значение BidSpread. Если полученное значение не превышает текущую цену лучшей заявки ask, то выставляется бид с текущей ценой лучшей заявки ask. Объем бида рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки ask и значения параметра Quantity;
- маркет-мейкер следит за статусами выставленных заявок. Если выставленная заявка снимается, если не была исполнена немедленно..
Возможно задавать отрицательные спреды. В этом случае соответствующие цены будут отсчитываться в обратную сторону от теоретической цены.
...