Для графического анализа стратегий, сравнения их рыночных показателей, используется функция Чартинг стратегий. Данный метод позволяет:
Для построения графика необходимо в форме Positoins (рис. 1) выбрать Счет → Базовый актив → Стратегию и нажать кнопку Chart.
Содержание страницы:
Для построения графиков нескольких стратегий необходимо выбрать интересующие стратегии, удерживая клавишу Ctrl, затем нажать кнопку Chart.
Рисунок 1 – Менеджер позиций
На экране откроется форма Strategу chart. По умолчанию будут построены графики прибыли/убытков (PnL) и графики греков стратегии (Delta, GammaL, VegaL и Theta) (рис. 2). Для нескольких стратегий на графике будут отображены дополнительные линии (пример графика показан на рисунке 3). Набор отображаемых графиков задаётся с помощью кнопок с соответствующими названиями графиков на нижней панели формы.
Рисунок 2 – графики греков по 1 стратегии
Рисунок 3 – пример графика PnL и Delta по двум стратегиям
Рассмотрим пример графика прибыли и убытков (рис. 3).
Рисунок 3 – график прибыли и убытков
На оси Х отмечен диапазон цен базового актива, который установлен в пределах от 123 до 135 единиц.
Информация об установке диапазона цен представлена в разделе Настройка оси X.
Желтой линией отображается график прибыли и убытков на текущую дату. Белой линией – график на дату экспирации (доступен только для графика PnL).
Стиль линий графика можно изменять. Подробнее в разделе Вид графика.
Точки, цвет которых совпадает с цветом линий – это страйки открытых позиций по опционам в выбранных стратегиях. Красной точкой отмечена текущая цена базового актива.
Если стратегия содержит позиции по разным сериям, пользователь может просмотреть графики по каждой отдельной серии. Для этого необходимо в открывающемся списке Series (рис. 4,1) активировать переключатель флажок напротив интересующих серий, затем обновить график (рис. 4,2).
Рисунок 4 – график прибыли и убытков
По умолчанию на оси Х отмечен диапазон цен базового актива. Для изменения его границ необходимо нажать кнопку Price range, установить минимальную и максимальную цену путем перемещения риски, и нажать кнопку Click to apply changes (рис. 5).
Рисунок 5 – графики стратегий
Для просмотра и анализа параметров графика, в зависимости от времени, необходимо в поле Х is выбрать Time. На форме отобразится график на дату экспирации (рис. 6). Точкой «0» обозначена текущая дата.
Рисунок 6 – графики стратегий
Таким образом на графике видно, что при текущей цене базового актива, показатели прибыли будет снижаться к дате экспирации.
Обновление графика может производится вручную следующими способами:
Дополнительно в программе доступны настройки автоматического обновления графиков:
при изменении позиции. Для этого следует установить переключатель Update on position change (режим по умолчанию);
Таким образом при добавлении или удалении позиций в выбранной стратегии, редактировании параметров, графики будут отражать выполненные изменения. Перезапуск формы Strategy chart не требуется.
При наведении курсора мыши на график всплывает подсказка, содержащая значение точки данных по оси Х и Y. Для отображения направляющих линий необходимо на нижней панели установить переключатели флажки напротив названия соответствующей направляющей (рис. 6).
Рисунок 6 – выбор направляющих
Для удобства работы с несколькими графиками стратегий одновременно, можно установить различные параметры линии графика для каждого из них. Для этого необходимо:
выбрать цвет, толщину и стиль (сплошная, штриховая, пунктирная и др.) для линии графика на дату экспирации (блок Expiration line, рис. 7,3);
нажать кнопку OK для применения настроек (рис. 7,4).
По умолчанию на графике отображается только «рыночный» график с текущими показателями. На график также можно добавить ранее созданные What-If сценарии. Список доступных сценариев находится над графиками. После выбора нужных график следует обновить.
Масштаб и положение графика можно изменять. Масштабирование производится путем прокрутки колеса мыши вперед /назад. Дополнительно можно изменять интервал деления оси X и Y путем перетаскивания полосы прокрутки (рис. 8).
Рисунок 8 – масштаб по оси
Для перемещения графика необходимо нажать левой кнопкой мыши на любую его область и, удерживая, перетащить.
Для сброса настроек следует нажать кнопку Fit to view на нижней панели инструментов.
Скрыть или показать легенду можно с помощью кнопки Show legend.