В OptionWorkshop есть возможность создать шаблоны различных опционных комбинаций. Шаблон можно применить к любой опционной серии и посмотреть параметры реальных спрэдов, собранных по шаблону, или добавить позиции в стратегии.
Шаблон – это описание опционного спрэда одной формулой. Описание опционов в формуле задается по маске: [количество опционов][тип инструмента][страйк] (см. таблицу 1). Каждый следующий инструмент отделяется запятой.
Содержание страницы:
Таблица 1 – переменные для описания позиций в шаблоне
Наименование | Описание |
---|---|
Количество опционов | Целое, знаковое число. Показывает размер позиции по инструменту. Для обозначения короткой позиции нужно указать значение со знаком "минус" |
Тип инструмента | Обозначается с помощью переменных:
|
Страйк опциона | Целое, знаковое число. Показывает относительное положения страйка по отношению к центральному страйку. Центральный страйк – это выбранный страйк в сетке страйков, вокруг которого по шаблону формируется комбинация опционов. Страйк может быть любым. Не задаётся для базового актива и опциона на центральном страйке Например, если мы собираем комбинацию опционов на страйке 100 (шаг страйка – 5), то:
Пример шаблона с базовым активом: -1с, 1u – проданный покрытый call |
Рассмотрим подробнее шаблон: 1c,1p,-2c+1,-1p-2. Шаблон состоит:
Примеры шаблонов стандартных стратегий
Для перехода к списку шаблонов следует нажать кнопку Strategy templates на тулбаре.
Рисунок 1 – вызов менеджера шаблонов
В левой части формы располагается список шаблонов стандартных стратегий ([1]), справа – описание шаблона:
Рисунок 2 – форма управления шаблонами
Список готовых шаблонов стандартных стратегий:
Создать шаблон можно следующими способами:
По умолчанию будет создан шаблон New template, стратегия стрэдл, комбинация: 1c, 1p.
Рисунок 5 – шаблон по умолчанию
В правой части формы следует:
После того, как шаблон сохранен, его можно применить к любой серии опционов и посмотреть котировки какой-либо комбинации, и создавать стратегии.
Доска котировок используется для просмотра параметров опционов, собранных по шаблону на выбранной серии.
Рисунок 6 – вызов таблицы котировок шаблонов
Для вызова таблицы следует в дереве инструментов выбрать серию опционов, нажать правой кнопкой мыши на код серии и выбрать команду Spread desk.
Рисунок 7 – вызов таблицы котировок шаблонов
Каждая строка таблицы – это комбинация опционов (спрэд), собранная по шаблону на данном страйке. В колонках отображается сумма параметров опционов:
На верхней панели таблицы располагаются:
Рисунок 8 – стратегия на основе шаблона
При наведении курсора на строку таблицы, открывается окно со списком опционов комбинации.
Рисунок 11 – список позиций, страйк 2160, стратегия "бабочка из опционов call"
Рисунок 12 – список позиций, страйк 2160, стратегия Straddle
Рисунок 13 – список позиций, страйк 2195, стратегия "бабочка из опционов call"
Рисунок 14 – список позиций, страйк 2195, стратегия Straddle
При наведении курсора на вкладку появляется подсказка с датой экспирации серии опционов. При нажатии правой кнопкой мыши откроется контекстное меню со списком команд:
Рисунок 15 – список команд
Наиболее быстрый способ добавить позиции – это перетащить строку из Доски котировок в стратегию.
Рисунок 16 – добавление комбинации позиций путем перетаскивания строки из Spread desk
Отпустив кнопку мыши откроется заполненная форма Create positions from template. Описание полей формы представлено в таблице ниже. После заполнения всех полей нужно нажать ОК.
Таблица 2 – Описание параметров
Наименование | Описание |
---|---|
Account | Счет (виртуальный/торговый), в который должна быть добавлена стратегия. Необходимо выбрать из выпадающего списка |
Strategy name | Имя стратегии. Можно выбрать из выпадающего списка или ввести название вручную |
Multiplier | Мультипликатор (целое знаковое число), на который нужно умножить количество каждого контракта в шаблоне. Примеры:
|
Price sourсe | Цена открытия позиции. Из выпадающего списка следует выбрать один из следующих типов:
|
Information about positions | Список позиций в стратегии |
В Менеджере позиций появится стратегия (субпортфель) с набором позиций, собранных на основе шаблона.
Рисунок 17 – стратегия на основе шаблона
Другой способ добавить позиции – выбрать шаблон в выпадающем списке Template, нажать правой кнопкой мыши на интересующий инструмент и выбрать команду Generate positions.
Рисунок 18 – доска комбинаций опционов
Добавить позиции можно из Доски опционов.
Рисунок 19 – вызов доски опционов
В таблице нужно выбрать страйк, вокруг которого будет выстраиваться вся комбинация. Такой страйк называется центральным. Страйк может быть любым. Далее следует нажать правой кнопкой мыши на интересующий страйк, выбрать команду Spreads templates, затем выбрать шаблон стратегии.
Рисунок 20 – доска опционов
После этого программа анализирует, какие инструменты должна содержать позиция по шаблону. На основе страйка строки, на котором было вызвано контекстное меню, подбираются соответствующие реальные инструменты.
Например:
В серии опционов будет выбран опцион call, страйк которого на 2 шага выше страйка строки, на которой было вызвано контекстное меню. В нашем примере это инструмент CME ES FP U16 2180.
Рисунок 21 – опционная комбинация, страйк на 2 шага выше центрального
По найденному инструменту (в нашем примере CME ES FP U16 2180) формируется позиция с количеством контрактов, равным количеству в шаблоне (2c), умноженному на мультипликатор (1). Позиции формируются для каждой компоненты шаблона. Описание полей формы представлено в таблице выше. После заполнения всех полей нужно нажать ОК. Позиции будут добавлены в стратегию.