You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

В разных торговых системах код одного и того же инструмента может отличаться. Для возможности выставления заявок в любой системе нужно привести код инструмента в Option Workshop к формату необходимого источника данных.

Порядок задания кода:

  1. задание кода базового актива;
  2. задание кода фьючерса (для торговли фьючерсами/опционами на фьючерсы);
  3. задание кода для серии опционов на фьючерсы.

Задание кода актива

Для задания биржевого кода нужно:

Содержание страницы:

Справочники инструментов:

  1. нажать правой кнопкой мыши на инструмент в дереве инструментов и в контекстном меню выбрать команду Map symbol.

    Рисунок 1 – переход к настройке кода
    В результате откроется окно со следующими неактивными полями:
    1. Notation – текущий источник данных;
    2. Asset – код инструмента в Option Workshop;
  2. ввести в поле Symbol (рис. 2[1]) код инструмента в формате биржи, на которой планируется торговать. 


    Рисунок 2 – актив

    На форме (рис. 2[3]) отображается пример кода для текущего источника данных. Для проверки на соответствие кода формату торговой системы следует нажать кнопку Test subscription (рис. 2[2]). 

    Проверка производится на наличие символа в торговой системе, но не на соответствие торговому инструменту.

    Если проверка прошла успешно, отобразится значок , если код некорректен – ;

  3. нажать кнопку OK (рис. 2[4]).

Задание кода фьючерса

Для задания биржевого кода нужно:

  1. нажать правой кнопкой мыши на инструмент в дереве инструментов и в контекстном меню выбрать команду Map symbol.
    В результате откроется окно с неактивными полями:
    1. Notation – активный источник данных;
    2. Base Asset – код инструмента в Option Workshop;
    3. Future – код фьючерса в Option Workshop.
  2. ввести в поле Symbol (рис. 3[1]) код инструмента в формате биржи, на которой планируется торговать. 


    Рисунок 3 – актив

    На форме (рис. 3[3]) отображается пример кода для текущего источника данных. Для проверки соответствия указанного кода формату торговой системы следует нажать кнопку Test subscription (рис. 3[2]). 

    Проверка производится на наличие символа в торговой системе, но не на соответствие торговому инструменту.

    Если код прошел проверку, отобразится значок , если код некорректен – ;

  3. нажать кнопку OK (рис. 3[4]).

Задание кода серии опционов

Предварительно необходимо настроить код базового актива и фьючерса (для опционов на фьючерсы).

Биржевой код задается для всей серии, а не для отдельного опциона. Для перехода к настройкам нужно нажать правой кнопкой мыши на серию в дереве инструментов и в контекстном меню выбрать команду Map symbol. В результате откроется окно с параметрами серии (рис. 4):


Рисунок 4 – серия опционов

  • Notation – активный источник данных;
  • Asset – код инструмента в Option Workshop;
  • Option series – дата экспирации опционов;
  • Template – шаблон формирования кода для всех опционов серии;
  • Test subscription – кнопка тестирования кода опционов в таблице;
  • Вкладка Preview – таблица с параметрами нескольких опционов серии;
  • Вкладка Description – описание переменных, используемых при создании шаблона кода.

Код для всех опционов серии формируется по единому шаблону. Для его составления используются переменные, например, {exp:yy} – год, {exp:mm} – месяц, {exp:dd} – дата. Значение переменных описано во вкладке Description (рис. 5) и в разделе документации Переменные для создания шаблона опционов

Рисунок 5 – операторы

Рассмотрим порядок составления шаблона на примере опциона пут, инструмент AAPL, дата экспирации 28 августа 2015 года, страйк 30. Например, зададим код в формате системы Interactive Brokers. В справочнике IB для данного опциона указан символ AAPL 150918P00114000. Используя информацию во вкладке Description выделяем в коде AAPL 150828P00114000 переменные:

  • AAPL – код базового актива. Данный код можно указать в шаблоне как текст или как переменная {asset};
  • 150828 – дата экспирации в формате YYMMDD. Переменные {exp:yy}{exp:mm}{exp:dd};
  • P – тип опциона (пут). Переменная {type};
  • 00030000 – страйк, умноженный на 1000 и записанный в формате 00000000. Переменная {strike:mul=1000,format=00000000}.

Таким образом, в поле Template (рис. 6[1]) добавляем следующие переменный: AAPL {exp:yy}{exp:mm}{exp:dd}{type}{strike:mul=1000,format=00000000}.

Рисунок 6 – серия опционов

При вводе переменных код опциона будет автоматически преобразовываться по шаблону в значение, которое отобразится в столбце Symbol (рис. 6[3]). Для проверки наличия полученного кода в соответствующей торговой системе следует нажать кнопку Test subscription (рис. 6[2]). Если проверка прошла успешно, отобразится значок , если код некорректен – .

Проверка производится на наличие символа в торговой системе, но не на соответствие торговому инструменту.

Для сохранения кода следует нажать кнопку OK (рис. 6[5]).

Переменные для задание шаблона кода опционов

Таблица 1 – Описание переменных

ПеременнаяОписание

{asset}

Код базового актива
{asset:m}Код базового актива с учетом заданных настроек формата
{future:m}Код фьючерса с учетом заданных настроек формата
{future}

Код фьючерса (указывается только для серии опционов на фьючерсы)

{family}Код семейства опционов

{exp:dd}

Дата экспирации. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 31

{exp:mm}

Месяц экспирации контракта. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 12
{exp:f}

Месяц экспирации контракта (фьючерс). Формат буквы месяца:

  • Январь – F
  • Февраль – G
  • Март – H
  • Апрель – J
  • Май – K
  • Июнь – M
  • Июль – N
  • Август – Q
  • Сентябрь – U
  • Октябрь – V
  • Ноябрь – X
  • Декабрь – Z

 

{exp:o}

Месяц экспирации контракта (опцион). Формат буквы месяца:

  • Январь – кол A, пут M
  • Февраль – кол B, пут N
  • Март – кол C, пут O
  • Апрель – кол D, пут P
  • Май – кол E, пут Q
  • Июнь – кол F, пут R
  • Июль – кол G, пут S
  • Август – кол H, пут T
  • Сентябрь – кол I, пут U
  • Октябрь – кол J, пут V
  • Ноябрь – кол K, пут W
  • Декабрь – кол L, пут X

 

{exp:yyyy}

Год экспирации, состоящий из 4-х цифр. Формат: YYYY
{exp:yy}Год экспирации, состоящий из 2-х цифр. Формат: YY

{strike}

Страйк опциона. Без множителя
{strike:format=00000}

Страйк опциона в указанном формате (напр. "00000") без множителя.

Например, страйк 123 будет показан в виде: 00123

{strike:mul=1000}Страйк опциона. C множителем (напр. 1000)
{strike:weekmul=1000}

Страйк опциона. С множителем для недельных опционов

{strike:format=00000,mul=1000}Страйк опциона.  В указанном формате (напр. "00000") c множителем (напр. 1000)

{type}

Тип опциона. Переменная используется, если в формате кода указаны символы "P" для опциона пут, "C" для опциона кол

Пустая строка для не опционов

{type:call,put}

Тип опциона. Переменная используется, если в формате кода указан "put" для опциона пут, "call" для опциона колл

Пустая строка для не опционов

  • No labels