What-if сценарии используются для определения будущей стоимости контракта при изменении условий рынка. В сценарии указываются различные параметры, например цена базового актива, волатильность. Сценарий может быть применен к стратегиям и к графикам стратегий. При использовании опции параметры стратегий автоматически пересчитываются. При отключении – отображаются текущие рыночные показатели.
Вызов Менеджера сценариев осуществляется путем нажатия на кнопку на боковой панели. Сценарии делятся на два вида:
Содержание страницы:
Для просмотра списка сценариев необходимо нажать на элемент . При выборе сценария в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
Порядок создания сценария состоит из двух этапов:
Для создания сценария необходимо:
нажать кнопку в окне What-If scenarios;
Для добавления стратегии в группу общих стратегий или в группу стратегий по инструменту необходимо нажать на ее название, затем кнопку .
После добавления сценария становятся доступны для редактирования его параметры.
Для общего сценария необходимо указать (рис. 5):
Рисунок 5 – общий сценарий
Base asset price – цена актива;
Примеры задания:
Для сценария необходимо указать (рис. 6):
Рисунок 6 – сценарий по инструменту
Base asset price – цена актива;
Для разных серий созданы закладки, например, «AAPL 19.06.2015», «AAPL 23.07.2015». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии (подробнее в разделе Настройка моделей ценообразования). По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.
Примеры задания волатильности по страйку:
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0». Далее приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи.
Для удаления или переименования сценария необходимо выбрать команду Rename/Delete в контекстном меню, которое всплывает при нажатии правой кнопкой мыши на сценарий.
После создания сценариев они становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну или несколько стратегий в списке стратегий. Выпадающее меню со сценариями находится сверху списка позиций (рис. 7).
Рисунок 7 – выбор сценария
После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры выбранных стратегий. Для возврата к реальным рыночным расчётам выберите пункт Market.
Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 8). После выбора нужных сценариев для перестроения нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу).