В таблице сделок можно:
Переключение между таблицей позиций и таблицей сделок производится с помощью кнопки Fills на верхней панели в Менеджере позиций.
Рисунок 1 – переключение между таблицей позиций и таблицей сделок
Для просмотра сделок по всей стратегии следует нажать правой кнопкой мыши на стратегию и в контекстном меню выбрать команду Display fills.
Для просмотра сделок конкретной позиции следует нажать правой кнопкой мыши на строку позиции и в контекстном меню выбрать команду Display fills.
Содержание страницы:
Для просмотра всех сделок по базовому активу, в том числе не привязанных к стратегии, необходимо в блоке Strategies выбрать . Для отображения только тех сделок, которые не привязаны ни к одной стратегии, нужно нажать кнопку .
Рисунок 2 – фильтрация сделок
Таблица содержит столбцы:
Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки .
При выставлении заявки из программы на форме ввода заявки можно указать стратегию, в которую нужно положить все сделки по этой заявке. Сделки по заявкам маркет-мейкера и дельта-хеджера попадают в стратегии, к которым привязан автомат. Все сделки без стратегии, попадают в стратегию default, если не настроен раутинг сделок. Подробнее в разделе Автоматическая сортировка сделок по стратегиям.
В OptionWorkshop можно установить размер итоговой комиссии за сделку. Описание настройки представлено в разделе Установка комиссии за сделку.
В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.
Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для ее создания необходимо нажать кнопку Add new fill, в открывшемся окне заполнить параметры и нажать кнопку ОК (рис. 3).
Поля Quantity и Price обязательные для заполнения.
Рисунок 3 – создание сделки
Пример
Например, создадим сделку на продажу 10 контрактов по инструменту GOOG по цене 10. Если по данному инструменту была открыта позиция размером 5 контрактов, ее значение автоматически будет скорректировано на -5.
Если по данному инструменту не было позиций, то в указанной стратегии будет открыта новая короткая позиция размером -10 контрактов.
Если в ручной сделке не указана стратегия, то она попадет в стратегию в соответствии с условиями сортировки. Подробнее в разделе Сортировка сделок по стратегиям.
Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Сделку adjustment можно удалить. Таким образом все ручные правки позиции по инструменту будут отменены. Сделку нельзя отредактировать.
Сделка external загружается из внешней системы. Если сделка была заключена по заявке без стратегии, сделка будет отсортирована в соответствиями с настройками Сортировка сделок по стратегиям. Позиция по инструменту не изменится.
Если сделка привязана к стратегии, то текущая позиция в соответствующей стратегии будет скорректирована.
Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.
Доступны следующие операции со сделками:
Данные операции доступны в контекстном меню сделки, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши на сделку.
Для изменения размера, цены и направления сделки необходимо выбрать команду Edit в контекстном меню, затем скорректировать интересующие параметры и нажать кнопку OK. При изменении сделки соответствующая позиция по данному инструменту будет скорректирована.
Рисунок 4 – редактирование
Размер позиции не может быть равен нулю. Если указано значение со знаком минус – сделка на продажу, положительное – на покупку.
Корректирующие сделки недоступны для редактирования.
Переместить сделки в другую стратегию можно следующим образом:
Рисунок 5 – перемещение
Перемещение сделок в другие стратегии доступно только в рамках одного счета. Сделку нельзя перенести в стратегию actual.
Для удаления сделки из стратегии необходимо выбрать команду Clear strategy в контекстном меню сделки. Для просмотра данных сделок следует в блоке Strategies выбрать .
Для удаления сделки из базы данных необходимо выбрать команду Delete. Корректирующие сделки нельзя удалить.
Выбрать несколько сделок можно следующими способами:
Вызвать операции с несколькими сделками можно следующими способами:
Список доступных операций:
Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту.
Для просмотра сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to, нажать клавишу Enter или кнопку для обновления списка сделок. Используется 24-х часовой формат времени.
Для фильтрации по типу сделок следует установить/снять переключатель в выпадающем списке (рис. 6).
Рисунок 6 – фильтрация по типу сделки
Фильтр по инструментам задается следующим образом:
Для настройки таблицы используются кнопки на верхней панели:
Настройки таблицы сохраняются в базу данных. При следующем входе в систему будут доступны последние выполненные настройки.