Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Для графического анализа стратегий и их сравнения между собой, используется функция Чартинг стратегий. Чартинг позволяет:

  • строить графики прибыли/убытка и основных параметров стратегий (греки) в зависимости от цены базового актива или времени до экспирации;
  • строить графики одновременно для различных рыночных сценариев (изменение волатильности, изменение времени, изменение цены базового актива);
  • сравнивать графики разных стратегий между собой.

Ниже приведены примеры графиков стратегий.

Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Рисунок 1 – пример графика прибыли и убытков с применением сценариев

Рисунок 2 – пример графика прибыли и убытков с применением сценариев

Рисунок 3 – график Gamma и Delta с применением сценариев

Рисунок 4 – график VegaL и Theta по 2 стратегиям

Для построения графика необходимо на форме Positions (рис. 5) выбрать Счет → Базовый актив → Стратегию и нажать кнопку Chart.

Рисунок 5 – Менеджер позиций

Для построения графиков нескольких стратегий необходимо выбрать интересующие стратегии, удерживая клавишу Ctrl, затем нажать кнопку Chart

Рисунок 6 – Менеджер позиций

После нажатия на кнопку откроется форма Strategу chart, содержащая графики прибыли/убытков (PnL) (рис. 7) и графики греков Delta, GammaL, VegaL и Theta (рис. 8).

Рисунок 7 – пример графика PnL

Рисунок 8 – графики греков опционов

Info

Набор отображаемых графиков задаётся с помощью кнопок PnL, DeltaGammaLVegaL, Theta на нижней панели формы.

На рисунки 9 показан пример графиков нескольких стратегий. 

Рисунок 9 – пример графиков двух стратегий

Рассмотрим подробнее график прибыли и убытков (рис. 10).

Рисунок 10 – график прибыли и убытков

На оси Х откладываются цены базового актива в выбранном диапазоне. На данном примере минимальная цена установлена на уровне 97,34, максимальная – 178,4.

Info

Информация о том, как задать диапазон цен, представлена в разделе Настройка оси X.

Цвет графиков означает:

  • Image Modified – график на текущую дату; 
  • Image Modified – график на дату экспирации (доступен только для графика PnL). 
Info

Цвет, толщину, тип линий можно изменять. Подробнее в разделе Оформление графика.

Точками на графике отмечены страйки открытых позиций в выбранных стратегиях. Красной – текущая цена базового актива. 

Если стратегия содержит позиции по разным сериям, пользователь может просмотреть графики по каждой отдельной серии. Для этого необходимо в выпадающем списке Series (рис. 11,[1]) выставить/снять флажок напротив интересующих серий, затем обновить график (рис. 11,[2]).

Рисунок 11 – график прибыли и убытков

Настройка графика

Anchor
OX
OX
Настройка Оси Х

По умолчанию на оси Х откладываются цены базового актива в рассчитываемом диапазоне, захватывающем все страйки. Для изменения его границ необходимо нажать кнопку Price range, установить минимальную и максимальную цену, перемещая риски, и нажать кнопку Click to apply changes (рис. 12).

Рисунок 12 – графики стратегий

Для просмотра изменений параметров стратегии, в зависимости от даты экспирации, необходимо в поле 
Х is выбрать Time. Пример изменения графиков показан на рисунке 13.

Рисунок 13 – графики стратегий

На оси X будут откладываться дни до экспирации. Значение «0» – текущий день. Таким образом на рисунке видно, что при текущей цене базового актива, показатели прибыли будут расти по мере приближения даты экспирации. 

Обновление графика

Обновление графика может производится вручную:

  • при нажатии кнопки ;
  • при нажатии на ссылку Click to apply changes, которая появляется при изменении ценового диапазона, выборе серии или сценария.

Дополнительно в программе доступно автоматическое обновление графиков:

  • при изменении позиции, сценария. Для этого следует установить переключатель Update on position change (режим по умолчанию);

    Info

    Таким образом при добавлении или удалении позиций в выбранной стратегииПри добавлении или удалении позиций в выбранной стратегии, редактировании сценариев, графики будут автоматически обновляться.

  • по таймеру. Для этого следует установить переключатель Update every и в раскрывающемся списке задать периодичность обновления.

Направляющие и подсказки

При наведении курсора на график всплывает подсказка, содержащая значение оси Х и Y в данной точке.

Рисунок 14 – направляющие

Для отображения направляющих линий необходимо на нижней панели установить переключатели флажки напротив названия соответствующей направляющей (рис. 15).

Рисунок 15 – выбор направляющих

Скрыть или показать легенду можно с помощью кнопки Show legend на нижней панели формы Strategy chart.

Anchor
LineColor
LineColor
Оформление графика

Для удобства работы с несколькими графиками стратегий одновременно можно установить различные параметры линий для каждого из нихДля этого необходимо:

  1. нажать кнопу Line colors на нижней панели формы;
  2. выбрать стратегию, для которой настраиваются графики (рис. 16,[1]);

    Рисунок 16 – настройка вида графика
  3. выбрать цвет, толщину и стиль (сплошная, штриховаяпунктирная и др.) для графика на текущую дату (блок Primary line, рис. 16,[2]);
  4. выбрать цвет, толщину и стиль (сплошная, штриховаяпунктирная и др.) для графика на дату экспирации (блок Expiration line, рис. 16,[3]);

  5. нажать кнопку OK для применения настроек (рис. 16,[4]).

Применение сценариев к графикам

По умолчанию в форме отображается только «рыночный» график с текущими показателями. Дополнительно можно добавить заранее созданные What-If сценарииСписок доступных сценариев находится над графиками (рис. 17).

Рисунок 17 – выбор сценария

После выбора сценариев график следует обновить.

На графике PnL показаны сценарии с разными датами экспирации. При наведении курсора мыши на любую точку на графике, всплывает информационное окно со значениями прибыли/убытков для каждого их нихсценария

Рисунок 18 – сценарии по дате экспирации

Примеры возможных вариантов графиков сценариев со сценариями представлены ниже.

Рисунок 19 – применение сценариев, пример 1

Рисунок 20 – применение сценариев, пример 2

Информация о том, как создавать сценарии, представлена в разделе What-If - менеджер сценариев.

Настройка отображения графиков

Масштаб и положение графика можно изменять . Масштабирование производится путем с помощью прокрутки колеса мыши. Дополнительно можно изменять интервал деления оси X и Y путем перетаскивания изменятся при перетаскивании полосы прокрутки (рис. 21).

Рисунок 21 – масштаб по оси

Для перемещения графика необходимо нажать на любую его область и, удерживая, перетащить. Для сброса настроек следует нажать кнопку Fit to view на нижней панели инструментовформы.