Versions Compared

Old Version 66

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 67

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. ММ рассчитает цену заявки ask (табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

    Таблица 3 – Формулы расчета

    Единицы измерения
    Spread    		AskBidОписание параметров
    Цена

    Pask = T + AskSpread + Curr.pos * Shift per сontract

    Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos * Shift per сontract

    • T – теоретическая цена;
    • Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-);
    • Curr. Pos – позиция
      (с учетом знака +/-);
    • Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
    ВолатильностьPask/bid = Pteor + Curr.pos * ShiftperсontractShift per сontract
     
    • Pteor – теоретическая цена с учетом сдвига волатильности Ask/BidSpread
      (с учетом знака +/-);
    • Curr. Pos – позиция
      (с учетом знака +/-);
    • Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
    Проценты

    Pask = T+ AskSpread*T/100% + Curr.pos * ShiftperсontractShift per сontract

     

    Pbid = T - BidSpread*T/100% + Curr.pos * ShiftperсontractShift per сontract

    •  Т – теоретическая цена;
    • Ask/BidSpread – спрэд в %
      (с учетом знака +/-)
    • Curr. Pos – позиция
      (с учетом знака +/-);
    • Shift per сontract – корректировка миддл-маркета

  2. рассчитает цену заявки bid (см. табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

  3. ММ запомнит значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
  4. заявки будут сняты, если:
    1. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
    2. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
  5. ММ выставит новые заявки.

...

  1. ММ рассчитает цену заявок ask и bid (см. первый и второй пункт в разделе Логика работы);
  2. если рассчитанная цена ask меньше или равна цене лучшей заявки bid, будет выставлена заявка ask. 
    Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки bid и значения параметра Quantityпараметра AskQuantity;
  3. если рассчитанная цена bid больше или равна цене лучшей заявки ask, будет выставлена заявка bid. 
    Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки ask и значения параметра Quantityпараметра BidQuantity;
  4. заявка снимается, если не будет исполнена сразу после выставления;
  5. ММ выставит новые заявки.

...