Page History

...

1. рассчитает цену заявки ask (табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
   

   Таблица 3 – Формулы расчета

   Единицы Spread	Ask	Bid	Описание параметров
   Цена	Pask = T + AskSpread + Curr.pos * Shift per сontract	Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos * Shift per сontract	T – теоретическая цена; Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-); Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
   Волатильность	Pask = Pteor + Curr.pos * Shiftperсontract		Pteor – теоретическая цена с учетом сдвига волатильности Ask/BidSpread (с учетом знака +/-); Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
   Проценты	Pask = T+ AskSpread*T/100% + Curr.pos * Shiftperсontract	Pbid = T - BidSpread*T/100% + Curr.pos * Shiftperсontract	Т – теоретическая цена; Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-) Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета

2. рассчитает цену заявки bid (табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
4. заявки будут сняты, если:
5. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
6. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
7. повторит выставление.

...

1. для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.  

   Panel
   Li = Quantity / Curr. Pos, где: Quantity – размер заявок bid или ask; Curr. Pos – текущая позиция (с учетом знака (направления)+/-).

   
   Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 4).
   Таблица 4 – Знак параметра Cur. joint level

   	Bid	Ask
   Current position ≥ 0	+	-
   Current position < 0	-	+

   Tip
   Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4.

   При совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;

2. для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;

   Panel
   Lmax = max(Li)

3. ММ выставляет заявку Bid/Ask со значением Quantity, при условии:
   1.  текущий уровень позиций (Current joint level) меньше максимального уровня позиций в группе (Max joint level);
   2.  все ММ достигли одинакового уровня (Current joint level). 
   При этом учитываются лимиты Lower limit, Upper limit.

...