...
После запуска ММ по каждому контракту будет выполнено следующее:
- к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpreadрассчитает цену заявки ask (табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
Таблица 3 – Формулы расчета
Единицы Spread | Ask | Bid | Описание параметров |
---|
Цена | Pask = T + AskSpread + Curr.pos * Shift per сontract | Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos * Shift per сontract | - T – теоретическая цена;
- Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены
(с учетом знака +/-); - Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-);
- Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
|
Волатильность | Pask = Pteor + Curr.pos * Shiftperсontract | - Pteor – теоретическая цена с учетом сдвига волатильности Ask/BidSpread
(с учетом знака +/-); - Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-);
- Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
|
Проценты | Pask = T+ AskSpread*T/100% | Pbid = T - BidSpread*T/100% | - Т – теоретическая цена;
- Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены
(с учетом знака +/-)
|
от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread (см. рассчитает цену заявки bid (табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
- ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
- заявки будут сняты, если:
- разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
- заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
- повторит выставление.
...