Page History

...

После запуска ММ по каждому контракту будет выполнено следующее:

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
   

   Таблица 3 – Формулы расчета

   Единицы Spread	Ask	Bid	Описание параметров
   Цена	Pask = T + AskSpread + Curr.pos *

...

1. Shift per сontract

   Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos *

...

1. Shift per сontract	T – теоретическая цена; Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-); Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
   Волатильность	Pask = Pteor + Curr.pos * Shiftperсontract		Pteor – теоретическая цена с учетом сдвига волатильности Ask/BidSpread (с учетом знака +/-); Curr. Pos – позиция (с учетом знака +/-); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
   Проценты	Pask = T+ AskSpread*T/100%	Pbid = T - BidSpread*T/100%	Т – теоретическая цена; Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-)

...

...

2. от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread (см. табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
4. заявки будут сняты, если:
5. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
6. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
7. повторит выставление.

Если заданы отрицательные спрэды, все цены будут отсчитываться в обратном направлении от теоретической цены.

...