...
Параметр | Описание |
---|---|
Name | Код инструмента |
Price | Текущая теоретическая цена |
Enable | Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда ММ запущен. Также должны быть установлены переключатели Bid и/или Ask |
Bid | Выставлять заявки на покупку |
Ask | Выставлять заявки на продажу |
Shooter | Выбор режима Стрелок |
Join | Выбор режима связанных ММ |
Bid Quantity | Размер заявок на покупку. Значение можно задать в одном из двух форматов:
|
Ask Quantity | Размер заявок на продажу. Аналогичен параметру Bid Quantity |
Replace at Quantity | Если размер заявки равен или меньше данного значения, заявка снимается с торгов |
Lower Limit | Нижний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например:
Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), ММ уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20 |
Upper Limit | Верхний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если
Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20 |
Bid Spread | Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр можно задать:
|
Ask Spread | Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Аналогично параметру Bid Spread может быть задан в единицах цены, волатильности, в процентах, со знаком "минус" |
Sensitivity | Чувствительность к изменению цены. Параметр можно задать:
Например, если
то при изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или >4010), ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене |
Shift per contract | Корректировка миддл-маркета при совершении сделок. Параметр можно задать:
Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться по цене: Теоретическая цена + 5*3. Заявки поднимутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж |
Curr. Pos. | Показывает текущую набранную позицию |
...
После запуска ММ по каждому контракту будет выполнено следующее:
к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
Таблица 3 – Формулы расчета
Единицы |
---|
...
Spread | Ask | Bid | Описание параметров |
---|---|---|---|
Цена | Pask = T + AskSpread + Curr.pos * Shiftperсontract | Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos * |
...
Shiftperсontract |
|
...
|
...
|
...
Волатильность | P |
...
ask = |
...
Pteor + Curr. |
...
pos * Shiftperсontract |
|
...
|
...
|
...
|
...
Проценты | Pask = T + AskSpread * T/100%
| Pbid = T - BidSpread * T/100% |
|
от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread (см. табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
...