Page History

...

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

   Panel

   borderColor	#828386
   bgColor	#ffffff
   titleBGColor	#c3e5ff
   title	Расчет в единицах цены

   Таблица 3 – Формулы расчета

   Единицы измерения	Ask	Bid
   Цена	Pask = T + AskSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: AskSpread –

   размер

   спрэда в единицах цены; Curr. Pos – текущая позиция (с учетом знака (направления)); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета

   .от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread

   .

   Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity; PanelborderColor#828386bgColor#ffffff
   titleBGColor#c3e5fftitleРасчет в единицах цены

   Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: BidSpread –

   размер

   спрэда в единицах цены; Curr. Pos – текущая позиция (с учетом знака (направления)); Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.
   Волатильность
   Проценты

2. от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread (см. табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
4. заявки будут сняты, если:
   1. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
   2. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
5. повторит выставление.

...

1. для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.  

   Panel
   Li = Quantity / Curr. Pos, где: Quantity – размер заявок bid или ask; Curr. Pos – текущая позиция (с учетом знака (направления)).

   
   Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 34).
   Таблица 3 – 4 – Знак параметра Cur. joint level

   	Bid	Ask
   Current position ≥ 0	+	-
   Current position < 0	-	+

   Tip
   Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4.

   При совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;

2. для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;

   Panel
   Lmax = max(Li)

3. ММ выставляет заявку Bid/Ask со значением Quantity, при условии:
   1.  текущий уровень позиций (Current joint level) меньше максимального уровня позиций в группе (Max joint level);
   2.  все ММ достигли одинакового уровня (Current joint level). 
   При этом учитываются лимиты Lower limit, Upper limit.

...