Page History

...

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

   Panel
   Pask = T + AskdSpread AskSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: AskdSpread AskSpread – размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

2. от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

   Panel
   Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: BidSpread – размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
4. заявки будут сняты, если:
   1. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
   2. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
5. повторит выставление.

...