Page History

...

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

   Panel
   Pask = T + AskdSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: AskdSpread – размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

2. от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

   Panel
   Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: BidSpread – размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
4. заявки будут сняты, если:
   1. разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
   2. заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
5. повторит выставление.

...

1. ММ рассчитает цену заявок ask и bid (см. первый и второй пункт в разделе Логика работы);
2. если рассчитанная цена ask меньше или равна цене лучшей заявки bid, будет выставлена заявка ask. 
   Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки ask и значения параметра Quantity;
3. если рассчитанная цена bid больше или равна цене лучшей заявки ask, будет выставлена заявка bid.  
   Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшего бида лучшей заявки bid и значения параметра Quantity;
4. заявка снимается, если не будет исполнена сразу после выставления.

...

...