Versions Compared

Old Version 43

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 44

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

В Option Workshop реализован модуль Модуль Маркет-мейкер (далее ММ) , который позволяет решать такие задачи, как:

  • поддержание односторонних или двусторонних котировок акций, фьючерсов, опционов call и put;
  • поддерживать односторонние или двусторонние котировки фьючерсов и опционов;
  • осуществлять классический маркет-мейкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки;
  • набор набирать или уменьшение закрывать позиции по заданной волатильности, с кастомизируемыми условиями совместного исполнения заявок.

ММ привязывается к одному торговому счету, к одной стратегии. Заявки выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются вместо них выставляются новые. Все совершенные сделки будут попадать попадают в привязанную к ММ стратегию. Это позволяет локализовать позиции ММ, проводить хеджирование отдельно от других позиций.

Основные операции с маркет-мейкером

Вызов формы Market Makers

 

 

Column
width400px
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Форма Market Makers открывается нажатием кнопки  (рис. 1).

Рисунок 1 – форма Market Makers

При нажатии правой кнопки на ММ откроется меню с командами (рис. 2).

Рисунок 2 – команды ММ

Чтобы настроить и запустить ММ, первоначально необходимо его активировать, нажав дважды на название или выбрав команду Open. В результате откроется окно управления выбранного ММ. 

Рисунок 3 – окно управления выбранного ММ

В данном окне вы можете добавлять контракты, задавать параметры, запускать и останавливать ММ.

...

По умолчанию окно настройки ММ не содержит контрактов. Для добавления нужно нажать кнопку Select contracts. 

Теперь можно ещё перетаскивать контракты из доски опционов.

Рисунок 5 – окно настройки ММ

В открывшейся форме нужно из левого списка выбрать контракты, с которыми будет работать ММ, и перенести в правую часть формы. Порядок действий: выбрать инструмент (рис. 6[1]), нажать кнопку  (рис. 6[2]), нажать кнопку ОК (рис. 6[3]). (так же можно даблкликнуть)

Рисунок 6 – выбор контрактов

...

Красным цветом выделены опционы PUT, зеленым – CALL, синим – фьючерсы и акции. Перед запуском ММ следует задать параметры для каждого контракта (см. раздел Настройка маркет-мейкера).

...

.

...

Запуск и остановка

Для запуска/остановки ММ первоначально нужно его открыть, нажав дважды на название или выбрав команду Open, затем:

...

ММ предназначен для поддержания котировок акций, фьючерсов, опционов разных серий. Параметры, на основе которых ММ выставляет заявки, задаются для каждого контракта отдельно (табл. 1). 

...

Параметр
Описание
NameКод инструмента
PriceТекущая теоретическая цена
Enable

Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда ММ запущен. Также должны быть установлены переключатели Bid и/или Ask

Bid

Выставлять заявки на продажу (односторонние котировки)покупку

Ask

Выставлять заявки на покупку (односторонние котировки)продажу

ShooterВыбор режима Стрелок
Join

Выбор режима связанных ММ

Bid Quantity

Размер заявок на продажупокупку. Значение можно задать в одном из двух форматов:

  • в контрактах (например, 1 или 5);
  • в суммарной дельте (например, 1d или 2.5d). ММ подберёт минимальное количество контрактов, у которого суммарная дельта (по модулю) будет больше или равна указанному значению
Ask QuantityРазмер заявок на покупкупродажу. Аналогичен параметру Bid Quantity
Replace at Quantity

Если размер заявки равен или меньше данного значения, заявка снимается с торгов

Lower Limit

Нижний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например:

  • нижний лимит на кол-во контрактов в позиции = 100, 
  • текущая позиция = 120,
  • количество контрактов в заявке на продажу = 30.

Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), ММ уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20.

Upper Limit

Верхний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если

  • верхний лимит на кол-во контрактов в позиции = 100, 
  • текущая позиция = 80,
  • количество контрактов в заявке на покупку = 30. 

Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20.

Bid Spread

Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр можно задать:

  • в единицах цены (например, 100p или 100);
  • в единицах волатильности (например, 2v);
  • со знаком "минус"
Ask Spread

Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Аналогично параметру Bid Spread может быть задан в единицах цены, волатильности

Sensitivity

Чувствительность к изменению цены. Может быть задана в единицах цены или волатильности (как?). Например, если

  • котировка выставлялась по теоретической цене = 4000, 
  • чувствительность = 10,

то при изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или >4010), ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене

Shift per contract

Корректировка миддл-маркета при совершении сделок. Может быть задана в единицах цены или волатильности.

Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться по цене: Теоретическая цена + 5*3. Заявки поднимутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж

Curr. Pos.Показывает текущую набранную позицию

...