...
к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
Panel |
---|
Pask = T + AskdSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: - AskdSpread – размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой;
- Curr. Pos – текущая позиция;
- Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.
|
от теоретической цены будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
Panel |
---|
Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: - BidSpread – размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой;
- Curr. Pos – текущая позиция;
- Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.
|
- ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания. Как только ;
- заявки будут сняты, если:
- разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity
, заявки будут сняты- ;
- заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
- повторит выставление.
Если заданы отрицательные спрэды, все цены будут отсчитываться в обратном направлении от теоретической цены.
...