Page History

...

Рисунок 11 – настроенная форма ММ

Для каждого контракта заданы свои собственные параметры. После запуска ММ произойдёт ММ по каждому контракту будет выполнено следующее:

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

   Panel
   Pask = T + AskdSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: AskdSpread – размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

2. от теоретической цены будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

   Panel
   Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где: BidSpread – размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой; Curr. Pos – текущая позиция; Shift per сontract – корректировка миддл-маркета.

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания. Как только разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity, заявки будут сняты;
4. повторит выставление.

...