Page History

...

1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

   Panel
   Pask = T + Sask + Qposition * SshiftAskdSpread + Curr. Pos * Shift per Contract, где: Sask AskdSpread – AskdSpread, размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой; Qposition – Curr. Pos , – текущая позиция; Sshift – Shift per Contract , – корректировка миддл-маркета.

2. от теоретической цены будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

   Panel
   Pbid Pbid = T - Sbid + Qposition * SshiftBidSpread + Curr. Pos * Shift per Contract, где: Sbid BidSpread – AskdSpread, размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой; Qposition – Curr. Pos , – текущая позиция; Sshift – Shift per Contract , – корректировка миддл-маркета.

3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки;
4. перейдёт в состояние ожидания. Как только разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity, заявки будут сняты;
5. повторит выставление.

...

1. для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.  

   Panel
   Li Li = Qcurrent Quantity / QorderCurr. Pos, где: Qcurrent – Bid Quantity или Ask Quantity, Quantity – размер заявок bid или ask; Qorder – Curr. Pos, – текущая позиция.

   
   Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 3).
   Таблица 3 – знак параметра Cur. joint level

   	Bid	Ask
   Current position ≥ 0	+	-
   Current position < 0	+	-

   Tip
   Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4.

2. при совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;

3. для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;

   Panel
   Lmax = max(Li)

4. ММ выставляет заявку с заданным в параметре Quantity количеством, при условии:
   1.  текущий уровень позиций (Current joint level) меньше максимального уровня позиций в группе (Max joint level);
   2.  все ММ достигли одинакового уровня (Current joint level). 
   При этом учитываются лимиты Lower limit, Upper limit.

...