Задача поддержания дву- или односторонних котировок может возникнуть при реализации разных стратегий. Например: - классический маркет-мейкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования;
- набор или уменьшение позиции по заданной волатильности.
Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мейкер (далее ММ). Модуль привязывается к одному торговому счету, к одной стратегии. Все сделки, совершенные по заявкам ММ, будут попадать в выбранную стратегию. Это позволяет локализовать позиции ММ и хеджировать отдельно от других позиций. Одновременно могут котироваться контракты по разным инструментам: - опционы call. , put;
- фьючерсы;
- акции.
ММ выставляет заявки по контракту на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. |