Versions Compared

Old Version 17

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 18

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Параметр
Описание
NameКод инструмента
PriceТекущая теоретическая цена
Enable

Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда ММ запущен. Также должны быть установлены флажки переключатели Bid и/или Ask

Bid

Выставлять заявки на продажу (одностороннее котирование)

Ask

Выставлять заявки на покупку (одностороннее котирование)

ShooterВыбор режима Стрелок
Join

Выбор режима связанных ММ

Bid Quantity

Размер заявок на продажу. Параметр можно задать:

  • в контрактах (например, 1 или 5);
  • в суммарной дельте (например, 1d или 2.5d). ММ подберёт минимальное количество контрактов, у которого суммарная дельта (по модулю) будет больше или равна указанному значению
Ask QuantityРазмер заявок на покупку. Аналогичен предыдущему параметру
Replace at QuantityРазмер заявки, при котором она снимается с торгов
Lower Limit

Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "–". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например, если

  • лимит = 100, 
  • количество контрактов в заявке = 30,
  • набранная позиция = 120,

то ММ уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20.

Upper Limit

Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "–". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если

  • лимит = 100, 
  • количество контрактов в заявке = 30, 
  • набранная позиция = 80, 

то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20.

Bid Spread

Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр может быть задан:

  • в единицах цены (например, 100p или 100);
  • в единицах волатильности (например, 2v);
  • со знаком "–"
Ask Spread

Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Параметр может быть задан:

  • в единицах цены (например, 100p или 100);
  • в единицах волатильности (например, 2v);
  • со знаком "–"
Sensitivity

Чувствительность к изменению цены. Может быть задана в единицах цены или волатильности. Например, если

  • котировка выставлялась при по теоретической цене = 4000, 
  • чувствительность = 10,

то при изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или >4010), ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене

Shift per contract

Корректировка миддл-маркета при совершении сделок. Может быть задана в единицах цены или волатильности.

Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться по цене: Теоретическая цена + 5*3. Заявки оттянутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж

Curr. Pos.Показывает текущую набранную позицию

...

Параметр
Описание
Check price deviationУказывает на необходимость проверки Проверка отклонения теоретической цены опциона от текущего миддл-маркета. В случае отклонения на величину, задаваемую параметром величину Deviation threshold, ММ останавливается
Deviation thresholdЗадает порог отклонения Отклонение теоретической цены опциона от текущего миддл-маркета в процентах
Shift all contractsУстанавливает Применение Shift per contract на все контракты ММ
Confirmation on start Вывод окна подтверждения на запуск ММ

...

  1. к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с получившейся рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;

    Panel

    Pask = T + Sask + Qposition * Sshift, где:

    • Sask – AskdSpread, размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой;
    • Qposition – Curr. Pos, текущая позиция;
    • Sshift – Shift per Contract, корректировка миддл-маркета.

  2. от теоретической цены будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid – выставится заявка с получившейся , ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;

    Panel

    Pbid = T - Sbid + Qposition * Sshift, где:

    • Sbid – AskdSpread, размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой;
    • Qposition – Curr. Pos, текущая позиция;
    • Sshift – Shift per Contract, корректировка мидlkмиддл-маркета.
  3. ММ зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки;
  4. перейдёт в состояние ожидания. Как только разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity, заявки будут сняты;
  5. повторит выставление.

Если заданы отрицательные спредыспрэды, все цены будут отсчитываться в обратном направлении от теоретической цены.

...

  1. ММ рассчитает цену заявок ask и bid (см. первый и второй пункт в разделе Логика работы);
  2. будет выставлена заявка ask, если рассчитанная цена больше или равна цене лучшей заявки bid. 
    Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшего бида и значения параметра Quantity;
  3. будет выставлена заявка bid, если рассчитанная цена меньше или равна цене лучшей заявки ask. 
    Объем заявки рассчитывается как наименьшее из текущего объема лучшей заявки ask и значения параметра Quantity;
  4. заявки снимается, если не исполняются немедленно.

...

  1. для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.  

    Panel

    Li = Qcurrent / Qorder, где:

    • Qcurrent – Bid Quantity или Ask Quantity, размер заявок;
    • Qorder – Curr. Pos, текущая позиция.


    Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 3).
    Таблица 3 – знак параметра Cur. joint level

     BidAsk
    Current position ≥ 0+-
    Current position < 0+-
    Tip

    Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4.

  2. при совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;

  3. для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;

    Panel

    Lmax = max(Li)

  4. ММ выставляет заявку с заданным в параметре Quantity количеством, при условии:
    1.  текущий уровень позиций (Current joint level) меньше максимального уровня позиций в группе (Max joint level);
    2.  все ММ достигли одинакового уровня уровня (Current joint level). 
    При этом учитываются лимиты Lower limit, Upper limit.

В интерфейсе отображаются текущие лимиты, больше которых ММ не набирает - – Cur. upper limit для заявок bid, и Cur. lower limit для заявок ask. Если при работе у одного или нескольких ММ возникнут ошибки, то вся группа останавливается, заявки снимаются.

...

В дополнительном поле отображаются:

  1. пункт 1 – рассчитанные значения – цена заявок bid и ask, по которым маркет-мейкер будет выставлять заявки, а также миддл-маркет. Значения приводятся в единицах цены и единицах волатильности; 
  2. пункт 2 – рыночные значения по инструменту;
  3. пункт 3 – параметр Accumulated shift показывает величину накопленного сдвига позиции (текущее значение позиции, умноженное на значение параметра Shift per contract).
  4. пункт 4 – текущие параметры, относящиеся к связанным маркет-мейкерам:

...