Versions Compared

Old Version 15

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

compared with

New Version 16

changes.mady.by.user IT Global

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Задача поддержания дву- или односторонних котировок по опционам может возникнуть при реализации разных стратегий. Например:

  • классический маркет-мейкинг с обязательствами перед биржей по величине спрэда, объёму заявки и продолжительности котирования;
  • набор или уменьшение позиции по заданной волатильности.

Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мейкер (далее ММ). Модуль привязывается к одному торговому счету, к одной стратегии. Все сделки, происходящие совершенные по заявкам ММ, будут попадать в выбранную стратегию. Это позволяет локализовать позиции ММ и , в том числе, хеджировать отдельно от других позиций. Одновременно могут котироваться несколько контрактов по разным инструментам. Заявки ММ выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. 

Column
width400px
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Основные операции с маркет-мейкером

Форма Market Makers открывается нажатием кнопки  на тулбаре  (рис. 1).

Рисунок 1 – форма Маркет-мейкер

При нажатии правой кнопки нам ММ откроется меню с командами (рис. 2).

Рисунок 2 – форма Market Makers

Чтобы настроить или запустить ММ, необходимо его активировать, нажав дважды на название или выбрав команду Open. В результате откроется окно настроек и управления выбранного ММ. 

Рисунок 3 – окно настроек

...

Параметр
Описание
NameКод инструмента
PriceТекущая теоретическая цена
Enable

Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда робот ММ запущен

Если флажки Bid и Ask не установлены, заявки не будут выставляться

Bid

Выставлять заявки на продажу (одностороннее котирование)

Ask

Выставлять заявки на покупку (одностороннее котирование)

ShooterВыбор режима Стрелок
Join

Выбор режима Связанных маркет-мейкеров

Параметр позволяет объединять маркет-мейкеры в группу для согласованного набора позиций 

Bid Quantity

Размер заявок на продажу. Параметр можно задать:

  • в контрактах (например, 1 или 5);
  • в суммарной дельте (например, 1d или 2.5d). Маркет-мейкер подберёт минимальное количество контрактов, у которого суммарная дельта (по модулю) будет больше или равна указанному значению
Ask QuantityРазмер заявок на покупку. Аналогично предыдущему параметру принимает значения как в контрактах, так и в дельте
Replace at QuantityКоличество контрактов в заявке, при котором она снимается с торгов
Lower Limit

Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например, если:

  • лимит = 100, 
  • количество контрактов в заявке = 30,
  • набранная позиция = 120,

то робот уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20.

Upper Limit

Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если:

  • лимит = 100, 
  • количество контрактов в заявке = 30, 
  • набранная позиция = 80, 

то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20.

Bid Spread

Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр может быть задан в единицах цены (например, 100p или 100) или в единицах волатильности (например, 2v)

Параметр может быть задан со знаком "минус"

Ask Spread

Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Параметр может быть задан в единицах цены (например, 100p или 100) или в единицах волатильности (например, 2v)

Параметр может быть задан со знаком "минус"

SensitivityЧувствительность к изменению цены. Например, котировка выставлялась при теоретической цене – 4000, чувствительность – 10. При изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или>4010) ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v)
Shift per contract

Корректировки мидл-маркета при совершении сделок. Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться не по теоретической цене, а по теор. цена + 5*3. Заявки оттянутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v)

Curr. Pos.Показывает текущую набранную позицию

...