Page History
| Section | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Основные операции с маркет-мейкером
Форма Market Makers открывается нажатием кнопки 
на тулбаре (рис. 1).
Рисунок 1 – форма Маркет-мэйкер
При нажатии правой кнопкой откроется меню с командами (рис. 2).
Рисунок 2 – форма Маркет-мэйкерформа Market Makers
Чтобы настроить или запустить маркет-мейкерММ, необходимо его активировать, нажав дважды на автомат или название или выбрав команду Open. В результате откроется окно настроек и управления выбранного маркет-мейкераММ.
Рисунок 3 – окно настроек
Создание маркет-мейкера
Создать маркет-мэйкер ММ можно по схеме, представленной ниже.
...
Рисунок 4 – схема создания маркет-мэйкераММ
| Info |
|---|
Если стратегия с указанным именем не существует, она будет создана. |
Выбор контрактов
По умолчанию окно маркет мейкера настройки ММ не содержит записей. Для выбора контрактов нужно нажать кнопку Select contracts.
...
Красным выделены опциона PUT, зеленым – CALL, синим – фьючерсы и акции. Перед запуском маркет-мейкераММ, следует задать параметры котирования (см. раздел Настройка маркет-мейкера).
| Info |
|---|
Котировать сразу все контракты не рекомендуется. Таблица будет перегруженной и неудобной для навигации. Рекомендуется создать несколько маркет-мейкеровММ. |
Запуск и остановка
Способы запуска/остановки маркет-мейкера:
- нажать на название правой кнопкой мыши и выбрать команду Start/Stop;
- нажать кнопку
/
в окне настроек и управления или в форме Market Makers.
Удаление
Для удаления модуля ММ следует нажать кнопку 
в форме Market Makers.
...
Таблица 1 – Параметры контракта
Параметр | Описание |
|---|---|
| Name | Код инструмента |
| Price | Текущая теоретическая цена (теоретическая цена формируется только для опционов?) |
| Enable | Определяет, разрешено ли выставление заявок по данному опциону, когда робот (котирование всей серии. А разве мы всю серию котируем, или только этот контракт из серии) запущен Если флажки Bid и Ask не установлены, заявки не будут выставляться |
| Bid | Выставлять заявки на продажу (одностороннее котирование) |
| Ask | Выставлять заявки на покупку (одностороннее котирование) |
| Shooter | Выбор режима Стрелок (кратко, о чем он? суть режима.) |
| Join | Выбор режима связанных Связанных маркет-мейкеров Параметр позволяет объединять маркет-мейкеры в группу для согласованного набора позиций |
| Bid Quantity | Размер заявок на продажу. Параметр можно задать:
|
| Ask Quantity | Размер заявок на покупку. Аналогично предыдущему параметру принимает значения как в контрактах, так и в дельте Про суммарное значение дельты тоже самое? |
| Replace at Quantity | Количество контрактов в заявке, при котором она снимается с торгов |
| Lower Limit | Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "минус". Маркет-мейкер ММ не будет набирать позицию меньше значения данного параметра. Например, если:
то робот уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20. |
| Upper Limit | Нижний лимит размера позиции. Может быть задан со знаком "минус". Маркет-мейкер ММ не будет набирать позицию больше значения данного параметра. Например, если:
то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20. |
| Bid Spread | Размер спрэда между заявками по бидам и теоретической ценой. Параметр может быть задан в единицах цены (например, 100p или 100) или в единицах волатильности (например, 2v) Параметр может быть задан со знаком "минус" |
| Ask Spread | Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Параметр может быть задан в единицах цены (например, 100p или 100) или в единицах волатильности (например, 2v) Параметр может быть задан со знаком "минус" |
| Sensitivity | Чувствительность к изменению цены. Например, если котировка выставлялась при теоретической цене – 4000, чувствительность – 10. При изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или>4010) маркет-мейкер ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v) |
| Shift per contract | Корректировки мидмаркетамидл-маркета при совершении сделок. Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться не по теоретической цене, а по теор. цена + 5*3. Заявки оттянутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v) |
| Curr. Pos. | Показывает текущую набранную позицию |
...
На вкладке Settings задаются настройки для всех контрактов. Если хотя бы один маркет-мейкер ММ запущен, то для того чтобы эти настройки вступили в силу, применения настроек нужно нажать кнопку Apply changes.
Рисунок 8 – настройки маркет-мэйкераММ
Таблица 2 – Параметры настройки всех маркет-мейкеров серииММ
Параметр | Описание |
|---|---|
| Check price deviation | Указывает на необходимость проверки отклонения теоретической цены опциона от текущего мидмидл-маркета. В случае отклонения на величину, задаваемую параметром Deviation threshold, работа останавливается |
| Deviation threshold | Задает порог отклонения теоретической цены опциона от текущего мидмидл-маркета в процентах |
| Shift all contracts | Устанавливает Shift per contract на все контракты текущего маркет-маейкераММ |
| Confirmation on start | Вывод окна подтверждения на запуск маркет-мейкераММ |
Логика работы
На рисунке 6 показана форма маркет-мэйкераММ, настроенного на котирование двух опционов call и трех – put.
...
Котирование контракта может производится в дувух режимах:
- режим Стрелок;
- связанных маркет-мейкеров ММ – объединение контрактов в группу для согласованного набора позиций.
...
Рисунок 10 – работа с маркет-мейкерами
В целом алгоритм Порядок работы связанных маркет-мейкеров выглядит следующим образомследующий:
- для каждого робота высчитывается его текущий уровень позиций относительно нуля (Cur. joint level), который равен частному от деления текущей позиции Curr. pos. на количество контрактов в заявке Quantity. Знак берется в зависимости от направления торговли и знака текущей позиции:
- для Bid – плюс при положительной позиции, минус при отрицательной;
- для Ask – плюс при отрицательной позиции, минус при положительной.
- при каждой сделке или смене количества контрактов в заявке текущий уровень позиций пересчитывается;
- для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;
- маркет-мейкер выставляет заявку с заданным в параметре Quantity количеством, если его текущий уровень позиций меньше максимального уровня позиций в группе или, если все маркет-мейкеры достигли одинакового уровня. При этом выполняется правило, по которому объем в заявке не должен превысить текущие лимиты Lower limit, Upper limit.
В интерфейсе отображаются текущие лимиты, больше которых робот не набирает - Cur. upper limit для Bid, и Cur. lower limit для Offer. Если при работе у одного или нескольких маркет-мейкеров возникнут ошибки, то вся группа останавливается, заявки снимаются.
Режим связанных маркет-мейкеров работает и для режима Стрелок.
Просмотра дополнительных параметров контракта
...
Overview
Content Tools