Page History
При реализации разных трейдерских стратегий может возникать задача
задача набора
задача хеджирования
| Section | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
Для решения этих задач в Option Workshop реализован модуль Маркет-мэйкер. Данный автомат привязывается к одной стратегии
. Bсе сделки, происходящие по заявкам маркет-мэйкера, будут, к одному торговому счету. Одновременно могут торговаться несколько контрактов по разным инструментам. Заявки маркет-мейкера выставляются на определенном уровне от текущей рыночной цены. Если цена изменяется, заявки снимаются и создаются новые. Bсе совершенные сделки будут попадать в выбранную стратегию, что позволяет локализовать позиции маркет-мэйкера
и, в том числе, хеджировать их дельту отдельно от других позиций.
Работа с маркет-мейкером
Форма Market Makers открывается нажатием кнопки 
на тулбаре (рис. 1).
Рисунок 1 – форма работы с маркет-мэйкером
Чтобы настроить или запустить маркет-мейкер, необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на название в форме Market Makers.
Создание маркет-мейкера
Создать нового маркет-мэйкера можно по схеме, представленной ниже.
Рисунок 1 – схема создания маркет-мэйкера
| Info |
|---|
Если стратегия с указанным именем не существует, она будет создана. |
Запуск и остановка
Для запуска маркет-мейкера нужно нажать кнопку 
. Остановить работу маркет-мейкера можно с помощью кнопки 
в окне настроек и управления или в форме Market Makers.
Удаление
Для удаления модуля следует нажать кнопку 
в форме Market Makers.
Выбор контрактов для котирования
По умолчанию окно маркет -мэйкера выглядит следующим образом:
мейкера не содержит записей.
Рисунок 2 – маркет-мэйкер
Для выбора инструментов нужно нажать кнопку Select contracts, выбрать в открывшемся
В таблице перечислены все контракты выбранной для котирования серии. появятся контракты по выбранным инструментам.
| Info |
|---|
Котировать сразу все контракты не рекомендуется. Таблица будет перегруженной и неудобной для навигации |
...
Параметризация
. Рекомендуется добавить только необходимые контракты. |
Параметры маркет-мейкера
Для каждого контракта отдельно можно задавать параметры, описанные в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры контракта
Параметр | Описание | |
|---|---|---|
| Strike | Страйк контракта | |
| Type | Тип опциона, пут или коллName | Тип договора и символ. Цвет фона означает: красный – опцион пут, зеленый – опцион колл, синий – фьючерсный контракт |
| Price | Текущая теоретическая цена опциона | |
| Enable | Определяет, разрешено ли выставление заявок по данному опциону, когда робот маркет-мейкер запущен (котирование всей серии) запущен | |
| Bid | Задаёт условие роботу, Условие: выставлять ли по данному контракту бид в систему. Опция нужна для возможности выставлять односторонние котировки | |
| Offer | Задаёт ограничения на выставление оффера в системуAsk | Условие: выставлять ли по данному контракту бид в систему. Опция нужна для возможности выставлять односторонние котировки |
| Shooter | Задает режим "Стрелок" по данному контракту. Подробнее о режиме "Стрелок" - ниже | |
| Join | Параметр позволяет объединять маркет-мейкеры в группу для согласованного набора позиций. Подробнее в разделе Режим связанных маркет-мейкеров | |
| Bid Quantity | Размер заявок бида. Данный параметр можно задавать как в контрактах (например, 1 или 5) так и в суммарной дельте (например, 1d или 2.5d). Задание размера в дельте означает, что робот маркет-мейкер подберёт минимальное количество контрактов, у которого суммарная дельта (по модулю) будет больше или равна указанному значению | |
| Offer Ask Quantity | Размер заявок оффера. Аналогично предыдущему параметру принимает значения как в контрактах, так и в дельте | |
| Replace at Quantity | Параметр задаёт оставшееся количество в заявке (в контрактах) при котором произойдет перевыставление заявки | |
| Lower Limit | Робот не будет набирать позицию меньше значения данного параметра. Например, если лимит указан 100, количество контрактов, выставляемых в заявке равно 30, а уже набранная позиция равна 120, то робот уменьшит количество контрактов в выставляемой заявке на продажу до 20. Этот параметр может быть задан со знаком "минус" | |
| Upper Limit | Робот не будет набирать позицию больше значения данного параметра. Например, если лимит указан 100, количество контрактов, выставляемых в заявке равно 30, а уже набранная позиция равна 80, то робот уменьшит количество контрактов в выставляемой заявке на покупку до 20. Этот параметр может быть задан со знаком "минус" | |
| Bid Spread | Размер спрэда между заявками по бидам и теоретической ценой. Если вводится с окончанием 'p' или без окончания, например 100p или 100, то спрэд задаётся в единицах цены. Если вводится с окончанием 'v', то спрэд задаётся в единицах волатильности, например 2v означает спрэд между бидом и теоретической ценой в 2 процента волатильности | |
| Offer Ask Spread | Размер спрэда между заявками по офферам и теоретической ценой. Если вводится с окончанием 'p'или без окончания, например 100p или 100, то спрэд задаётся в единицах цены. Если вводится с окончанием 'v', то спрэд задаётся в единицах волатильности, например 2v означает спрэд между оффером и теоретической ценой в 2 процента волатильности | |
| Sensitivity | Управляет чувствительностью робота к изменению рынка. ДопустимНапример, если мы выставили котировки в момент, когда теоретическая цена равнялась 4000, при этом чувствительность задана равной равна 10, то при изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или>4010) , робот перевыставит заявки по текущей теоретической цене. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v) | |
| Shift per contract | Используется для корректировки мидмаркета при совершении сделок. Допустим, если параметр задан равным 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться не по теоретической цене, а по теор. цена + 5*3, то есть заявки оттянутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж. Данный параметр также можно задавать в единицах волатильности (например, 1v или 3v) | |
| Curr. Pos. | Показывает текущую набранную позицию |
Вкладка Settings
На этой вкладке задаются настройки для всех маркет-мейкеров серии. Если хотя бы один маркет-мейкер запущен, то для того чтобы эти настройки вступили в силу, нужно нажать кнопку Apply changes.
Рисунок 3 – настройки маркет-мэйкера
Таблица 2 – Параметры настройки всех маркет-мейкеров серии
Параметр | Описание |
|---|---|
| Check price deviation | Указывает на необходимость проверки отклонения теоретической цены опциона от текущего мид-маркета. В случае отклонения на величину, задаваемую параметром Deviation threshold, работа останавливается |
| Deviation threshold | Задает порог отклонения теоретической цены опциона от текущего мид-маркета в процентах |
| Shift all contracts | Устанавливает Shift per contract на все контракты текущего маркет-маейкера |
| Confirmation on start | Вывод окна подтверждения на запуск маркет-мейкера |
Логика работы
На рисунке 3 4 показана форма маркетмэйкера, настроенного на котирование трёх опционов call и четырёх – put.
Рисунок 3 4 – настроенная форма маркет-мэйкера
...
Для того чтобы запустить маркет-мэйкера, нужно нажать кнопку Start, после чего для каждого контракта произойдёт следующее:
- робот возьмёт текущую теоретическую цену контракта;
- прибавит к ней значение параметра Offer Spreadтекущая теоретическая цена контракта будет прибавлена к значению параметра Offer Askd. Если разрешено выставление офферов заявок Ask – выставит оффер заявку с получившейся ценой и объёмом Quantity;
- отнимет от теоретической цены будет вычтено значение параметра Bid Spread. Если разрешено выставление бидов – выставит бид заявок Bid – выставится заявка с получившейся ценой и объёмом Quantity;
- запомнит автомат зафиксирует значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки;
- перейдёт в состояние слежения за изменением теоретической цены. Как только разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметрпараметр Sensitivity, робот снимет заявки будут сняты;
- автомат повторит выставление заявок.
Возможно задавать отрицательные спреды. В этом случае соответствующие цены будут отсчитываться в обратную сторону от теоретической цены.
Детальное отображение
Детальное отображение маркет-мейкеров включается галочкой Details.
Рисунок 4 5 – детальное отображение
В этом режиме отображаются рассчитанные значения заявок bid -а и offer-аask, по которым маркет-мейкер будет выставлять заявки, а также мид-маркет между ними (рис. 45,1). Значения приводятся в единицах цены и единицах волатильности. Рядом показываются текущие рыночные значения по инструменту (рис. 45,2). Параметр Accumulated shift (рис. 45,3) показывает величину накопленного сдвига, то есть текущее значение позиции, умноженное на значение параметра Shift per contract. В детальном отображении также можно увидеть текущие параметры, относящиеся к связанным маркет-мейкерам мейкерам (рис. 45,4):
- Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля;
- Max. joint level – максимальный среди связанных маркет-мейкеров уровень позиций;
- Cur. upper limit – текущий верхний лимит позиций для Bid, больше которого робот не набирает;
- Cur. lower limit – текущий нижний лимит позиций для Offer, меньше которого робот не набирает.
...
Подробнее о настройках моделей ценообразования.
Режим «Стрелок»
В данном режиме робот ведет себя иначе, чем в обычном режиме. После запуска маркет-мейкера производится следующее:
...
Режим связанных маркет-мейкеров
...
Overview
Content Tools