Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Для графического анализа стратегий и их сравнения между собой, используется функция Чартинг стратегий. Чартинг позволяет:

  1. строить графики прибыли/убытка и основных параметров стратегий (греки) в зависимости от цены базового актива или времени до экспирации;
  2. строить графики одновременно для различных рыночных сценариев (изменение волатильности, изменение времени, изменение цены базового актива);
  3. сравнивать графики разных стратегий между собой.

Ниже приведены примеры графиков стратегий.

Column
width40%
Panel
bgColor#F5F5F5
borderStyledotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Image ModifiedРисунок 1 – пример графика прибыли и убытков с применением сценариев

Image ModifiedРисунок 2 – пример графика прибыли и убытков с применением сценариев

Рисунок 3 – график Gamma и Delta с применением сценариев

Image Modified

Рисунок 4 – график VegaL и Theta по 2 стратегиям

Для построения графика необходимо на форме Positoins (рис. 5) выбрать Счет → Базовый актив → Стратегию и нажать кнопку Chart.

Рисунок 5 – Менеджер позиций

Для построения графиков нескольких стратегий необходимо выбрать интересующие стратегии, удерживая клавишу Ctrl, затем нажать кнопку Chart

Рисунок 6 – Менеджер позиций

После нажатия на кнопку откроется форма Strategу chart, отображающая графики прибыли/убытков (PnL) (рис. 7) и графики греков опционов (DeltaGammaLVegaL и Theta) (рис. 8).

Image ModifiedРисунок 7 – пример графика PnL

Image ModifiedРисунок 8 – графики греков опционов

Info

Набор отображаемых графиков задаётся кнопками с названиями соответствующих им параметров опционов.

На рисунки 9 показан пример графиков нескольких стратегий. 

Image Modified

Рисунок 9 – пример графиков двух стратегий

Рассмотрим подробнее график прибыли и убытков (рис. 10).

Image Modified

Рисунок 10 – график прибыли и убытков

Оси На оси Х откладывается диапазон цен базового актива. На данном примере самая низкая цена установлена на уровне 97,34 единиц, высокая – 178,4 единиц.

Info

Информация о том, как задать диапазон цен, представлена в разделе Настройка оси X.

Цвет графиков означает:

  • Image Modified – график на текущую дату; 
  • Image Modified – график на дату экспирации (доступен только для графика PnL). 
Info

Цвет, толщину, тип линий можно изменять. Подробнее в разделе Стиль графика.

Точками на графике отмечены страйки открытых позиций по опционам в выбранных стратегиях. Красной – текущая цена базового актива. 

Если стратегия содержит позиции по разным сериям, пользователь может просмотреть графики по каждой отдельной серии. Для этого необходимо в открывающемся списке Series (рис. 11,1) активировать переключатель флажок напротив интересующих серий, затем обновить график (рис. 11,2).

Рисунок 11 – график прибыли и убытков

Настройка графика

Anchor
OX
OX
Настройка Оси Х

По умолчанию на оси Х отмечен диапазон цен базового актива. Для изменения его границ необходимо нажать кнопку Price range, установить минимальную и максимальную цену путем перемещения риски, и нажать кнопку Click to apply changes (рис. 12).

Рисунок 12 – графики стратегий

Для просмотра и анализа параметров графика, в зависимости от времени до даты экспирации, необходимо в поле 
Х is выбрать Time. Пример графика показан на рисунке 13.

Image Modified

Рисунок 13 – графики стратегий

Точкой «0» обозначена текущая дата. Таким образом при текущей цене базового актива, показатели прибыли будут расти. 

Обновление графика

Обновление графика может производится вручную следующими способами:

  • при нажатии кнопки ;
  • при нажатии на ссылку Click to apply changes, которая открывается при установке ценового диапазона, выбора серии и сценария.

Дополнительно в программе доступны настройки автоматического обновления графиков:

  • при изменении позиции, сценарии. Для этого следует установить переключатель Update on position change (режим по умолчанию);

    Info

    Таким образом при добавлении или удалении позиций в выбранной стратегии, редактировании сценариев, графики будут отражать выполненные изменения.

  • по таймеру. Для этого следует установить переключатель Update every и в раскрывающемся списке задать периодичность обновления.

Направляющие и подсказки

При наведении курсора мыши на график всплывает подсказка, содержащая значение точки данных по оси Х и Y. Для отображения направляющих линий необходимо на нижней панели установить переключатели флажки напротив названия соответствующей направляющей (рис. 14).

Рисунок 14 – выбор направляющих

Скрыть или показать легенду можно с помощью кнопки Show legend.

Image Modified

Рисунок 15 – направляющие

Anchor
LineColor
LineColor
Стиль графика

Для удобства работы с несколькими графиками стратегий одновременноможно установить различные параметры линии графика для каждого из нихДля этого необходимо:

  1. нажать кнопу Line colors на нижней панели формы;
  2. выбрать стратегию, для которой настраиваются линии графика (рис. 16,1);

    Рисунок 16 – настройка вида графика
  3. выбрать цвет, толщину и стиль (сплошная, штриховаяпунктирная и др.) для линии графика на текущую дату (блок Primary line, рис. 16,2);
  4. выбрать цвет, толщину и стиль (сплошная, штриховаяпунктирная и др.) для линии графика на дату экспирации (блок Expiration line, рис. 16,3);

  5. нажать кнопку OK для применения настроек (рис. 16,4).

Применение сценариев к графикам

По умолчанию на графике отображается только «рыночный» график с текущими показателями. На график также можно добавить заранее созданные What-If сценарииСписок доступных сценариев находится над графиками (рис. 17).

Рисунок 17 – выбор сценария

После выбора сценариев график следует обновить. Пример применения сценариев показан на рисунке 18 и 19На графике PnL показан пример применения сценариев по времени до экспирации. При наведении курсора мыши на любую точку на графике, всплывает информационное окно со значениями прибыли/убытка. 

Image Added

Рисунок 18 – сценарии по дате экспирации

Примеры возможных вариантов графиков при применении сценариев представлены ниже.

Рисунок 18 19 – применение 1 сценария, график Vegaсценариев, пример 1

Рисунок 19 – применение нескольких сценариев 20 – применение сценариев, пример 2

Информация о том, как создавать сценарии, представлена в разделе What-If - менеджер сценариев.

Настройка отображения графиков

Масштаб и положение графика можно изменять. Масштабирование производится путем прокрутки колеса мыши. Дополнительно можно изменять интервал деления оси X и Y путем перетаскивания полосы прокрутки (рис. 2021).

Рисунок 20 21 – масштаб по оси

Для перемещения графика необходимо нажать левой кнопкой мыши на любую его область и, удерживая, перетащить.

Для сброса настроек следует нажать кнопку Fit to view на нижней панели инструментов.Скрыть или показать легенду можно с помощью кнопки Show legend.