...
Section | ||
---|---|---|
|
...
Для открытия окна менеджера сценариев нажмите на кнопку What-If (рис. 1).
Менеджер сценариев группирует сценарии по фьючерсам. В окне слева находится список всех доступных фьючерсов, по центру выводится список сценариев по выбранному фьючерсу и справа находится окно задания параметров сценария (рис. 2).
Рисунок 2 – диалоговое окно What-If scenarios
При применении What-If сценариев формируются альтернативные стратегии
Для создания сценария нужно выбрать фьючерс и нажать на кнопку . В появившемся диалоговом окне следует ввести имя сценария (рис. 3)
...
|
Сценарии делятся на два вида:
Для просмотра списка сценариев необходимо нажать на элемент . При выборе сценария отобразятся в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
Порядок создания сценария состоит из двух этапов:
Для создания сценария необходимо:
После добавления сценария становятся доступны для редактирования его параметры (справа) (рис. 4).
Рисунок 4 – параметры для редактирования .
Для общи сценариев необходимо указать:
Base asset price – цена фьючерса.
Tip |
---|
Примеры задания:
|
Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). Опция Use current date and time позволяет при расчётах использовать текущую дату и время (используется локальное время на компьютере).
Line color – цвет, которым сценарий будет отображаться на графике.
Далее могут присутствовать одна или несколько закладок для разных серий опционов по выбранному фьючерсу, например, «10.2011», «12.2011». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.
...
После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры выбранных стратегий. Для возврата к реальным рыночным расчётам нажмите кнопку Clear.
...
...
Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 4). После выбора нужных сценариев для перестроения нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу).