Page History
...
Таблица 1 – Параметры контракта
Параметр | Описание |
|---|---|
| Name | Код инструмента |
| Price | Текущая теоретическая цена |
| Enable | Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда ММ запущен. Также должны быть установлены переключатели Bid и/или Ask |
| Bid | Выставлять заявки на покупку |
| Ask | Выставлять заявки на продажу |
| Shooter | Выбор режима Стрелок |
| Join | Выбор режима связанных ММ |
| Bid Quantity | Размер заявок на покупку. Значение можно задать в одном из двух форматов:
|
| Ask Quantity | Размер заявок на продажу. Аналогичен параметру Bid Quantity |
| Replace at Quantity | Если размер заявки равен или меньше данного значения, заявка снимается |
| Lower Limit | Нижний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например:
Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), ММ уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20 |
| Upper Limit | Верхний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "минус". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если
Для того чтобы позиция осталась в пределах лимита (100), то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20 |
| Bid Spread | Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр можно задать:
Параметр используется в расчете цен заявок (см. таблицу Формулы расчета) |
| Ask Spread | Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Аналогично параметру Bid Spread может быть задан в единицах цены, волатильности, в процентах, со знаком "минус" Параметр используется в расчете цен заявок (см. таблицу Формулы расчета) |
| Sensitivity | Чувствительность к изменению цены. Параметр можно задать:
Например, если
При изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или >4010), ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене |
| Shift per contract | Корректировка миддл-маркета при совершении сделок. Параметр можно задать:
Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться по цене: Теоретическая цена + 5*3. Заявки поднимутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж |
| Curr. Pos. | Tекущая набранная позиция |
Параметры для всех контрактов
...
Таблица 2 – Параметры настройки всех ММ
Параметр | Описание |
|---|---|
| Check price deviation | Проверка отклонения теоретической цены от текущего миддл-маркета. В случае отклонения на величину Deviation threshold, ММ останавливается |
| Deviation threshold | Отклонение теоретической цены опциона от текущего миддл-маркета в процентах |
| Shift all contracts | Применение Shift per contract на все контракты ММ |
| Confirmation on start | Вывод окна для подтверждения запуска ММ |
Просмотр дополнительных параметров
...
- ММ рассчитает цену заявки ask (табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
Таблица 3 – Формулы расчетаAnchor Формулы расчета заявок Формулы расчета заявок Единицы измерения
SpreadAsk Bid Описание параметров Цена Pask = T + AskSpread + Curr.pos * Shift per сontract
Pbid = T - BidSpread + Curr.Pos * Shift per сontract
- T – теоретическая цена;
- Ask/BidSpread – спрэд в единицах цены (с учетом знака +/-);
- Curr. Pos – позиция
(с учетом знака +/-); - Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
Волатильность Pask/bid = Pteor + Curr.pos * Shift per сontract
- Pteor – теоретическая цена с учетом сдвига волатильности Ask/BidSpread
(с учетом знака +/-); - Curr. Pos – позиция
(с учетом знака +/-); - Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
Проценты Pask = T+ AskSpread*T/100% + Curr.pos * Shift per сontract
Pbid = T - BidSpread*T/100% + Curr.pos * Shift per сontract
- Т – теоретическая цена;
- Ask/BidSpread – спрэд в %
(с учетом знака +/-) - Curr. Pos – позиция
(с учетом знака +/-); - Shift per сontract – корректировка миддл-маркета
рассчитает цену заявки bid (см. табл.3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
- ММ запомнит значение теоретической цены, относительно которой были выставлены заявки, и перейдёт в состояние ожидания;
- заявки будут сняты, если:
- разница между текущей теоретической ценой и сохранённым значением превысит параметр Sensitivity;
- заявка исполнится частично и ее размер станет ≤ Replace at Quantity;
- ММ выставит новые заявки.
...
для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.
Panel Li = Curr. Pos/Quantity, где:
- Curr. Pos – текущая позиция (с учетом знака +/-);
- Quantity – размер заявок bid или ask.
Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 4).
Таблица 4 – Знак параметра Cur. joint levelBid Ask Current position ≥ 0 + - Current position < 0 - + Tip Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4.
При совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;
для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;
Panel Lmax = max(Li)
- ММ выставляет заявку Bid/Ask со значением Quantity, при условии:
- текущий уровень позиций (Current joint level) меньше максимального уровня позиций в группе (Max joint level);
- все ММ достигли одинакового уровня (Current joint level).
...
Модель ценобразования можно установить для каждой серии опционов. В выдающем выпадающем списке представлены серии, контракты из которых добавлены в маркет-мейкер. Для выбора модели следует нажать Pricing model. Описание настроек представлено в разделе Настройка моделей ценообразования. При нажатии ссылки Option desk откроется доска опционов данной серии в отдельном окне.
...
Overview
Content Tools