...
к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
borderColor | #828386 |
---|---|
bgColor | #ffffff |
titleBGColor | #c3e5ff |
title | Расчет в единицах цены |
Таблица 3 – Формулы расчета
Единицы измерения | Ask | Bid |
---|---|---|
Цена | Pask = T + AskSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где:
|
|
|
Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per сontract, где:
|
| ||
Волатильность | ||
Проценты |
от теоретической цены контракта будет вычтено значение параметра BidSpread (см. табл. 3). Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
...
для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.
Panel |
---|
Li = Quantity / Curr. Pos, где:
|
Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 34).
Таблица 3 – 4 – Знак параметра Cur. joint level
Bid | Ask | |
---|---|---|
Current position ≥ 0 | + | - |
Current position < 0 | - | + |
Tip |
---|
Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4. |
При совершении сделки или изменении объема заявки текущий уровень позиций пересчитывается;
для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;
Panel |
---|
Lmax = max(Li) |
...