Section | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Форма Market Makers открывается нажатием кнопки
(рис. 1).Рисунок 1 – форма Market Makers
При нажатии правой кнопки на ММ откроется меню с командами (рис. 2).
Рисунок 2 – команды Market Makersкоманды ММ
Чтобы настроить или запустить ММ, необходимо его активировать, нажав дважды на название или выбрав команду Open. В результате откроется окно настроек и управления выбранного ММ.
Рисунок 3 – окно настроекуправления выбранного ММ
Создать ММ можно по схеме, представленной ниже.
...
По умолчанию окно настройки ММ не содержит контрактов. Для добавления нужно нажать кнопку Select contracts.
Рисунок 5 – окно настройки ММ
В открывшемся окне открывшейся форме нужно из левого списка выбрать контракты, с которыми будет работать ММ, и перенести в правую часть формы. Порядок действий: выбрать инструмент (рис. 6[1]), нажать кнопку (рис. 6[2]), нажать кнопку ОК (рис. 6[3]).
...
Красным цветом выделены опционы PUT, зеленым – CALL, синим – фьючерсы и акции. Перед запуском ММ следует задать параметры котирования (см. раздел Настройка маркет-мейкера).
Info |
---|
Котировать сразу все контракты Для одного ММ не рекомендуется добавлять большое количество контрактов. Таблица будет перегруженной и неудобной для навигации. Рекомендуется создать несколько ММ. |
...
Способы запуска/остановки:
Для удаления ММ следует закрыть окно настроек и управления, Удаление недоступно, пока открыто окно управления необходимо ММ (см. рис. 7). Первоначально нужно закрыть окно, затем нажать кнопку в форме Market Makers.
...
Параметр | Описание |
---|---|
Name | Код инструмента |
Price | Текущая теоретическая цена |
Enable | Определяет, разрешено ли выставление заявок по контракту, когда ММ запущен. Также должны быть установлены переключатели Bid и/или Ask |
Bid | Выставлять заявки на продажу (одностороннее котирование) |
Ask | Выставлять заявки на покупку (одностороннее котирование) |
Shooter | Выбор режима Стрелок |
Join | Выбор режима связанных ММ |
Bid Quantity | Размер заявок на продажу. Параметр Значение можно задать в одном из двух форматов:
|
Ask Quantity | Размер заявок на покупку. Аналогичен предыдущему параметру Bid Quantity |
Replace at Quantity | Размер заявки, при котором она Если размер заявки равен или меньше данного значения, заявка снимается с торгов |
Lower Limit | Нижний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "–минус". ММ не будет набирать позицию меньше указанного значения. Например, если:
то Для того чтобы позиция осталась равна лимиту (100), ММ уменьшит количество контрактов в заявке на продажу до 20. |
Upper Limit | Нижний Верхний лимит размера позиции. Обязательный параметр. Может быть задан со знаком "–минус". ММ не будет набирать позицию больше заданного значения. Например, если
Для того чтобы позиция осталась равна лимиту (100), то робот уменьшит количество контрактов в заявке на покупку до 20. |
Bid Spread | Размер спрэда между заявками bid и теоретической ценой. Параметр может быть задан:
|
Ask Spread | Размер спрэда между заявками ask и теоретической ценой. Параметр может быть задан:
|
Sensitivity | Чувствительность к изменению цены. Может быть задана в единицах цены или волатильности. Например, если
то при изменении цены более чем на 10 пунктов (<3990 или >4010), ММ перевыставит заявки по текущей теоретической цене |
Shift per contract | Корректировка миддл-маркета при совершении сделок. Может быть задана в единицах цены или волатильности. Например, если параметр равен 5, то при совершении сделки на продажу объёмом три контракта, следующая пара заявок будет выставляться по цене: Теоретическая цена + 5*3. Заявки оттянутся поднимутся вверх для уменьшения вероятности совершения дополнительных продаж Рекомендации: |
Curr. Pos. | Показывает текущую набранную позицию |
...
Параметр | Описание |
---|---|
Check price deviation | Проверка отклонения теоретической цены от текущего миддл-маркета. В случае отклонения на величину Deviation threshold, ММ останавливается |
Deviation threshold | Отклонение теоретической цены опциона от текущего миддл-маркета в процентах |
Shift all contracts | Применение Shift per contract на все контракты ММ |
Confirmation on start | Вывод окна для подтверждения на запуск запуска ММ |
...
Для детального просмотра параметров необходимо раскрыть контракт, нажав значок в начале строки.
Рисунок 11 – детальное отображение
В дополнительном поле отображаются:
...
к текущей теоретической цене контракта будет прибавлено значение AskSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок аsk, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом AskQuantity;
Panel |
---|
Pask = T + AskdSpread + Curr. Pos * Shift per Contractсontract, где:
|
от теоретической цены будет вычтено значение параметра BidSpread. Если не превышены лимиты и разрешено выставление заявок bid, ММ выставит заявку с рассчитанной ценой и объёмом BidQuantity;
Panel |
---|
Pbid Pbid = T - BidSpread + Curr. Pos * Shift per Contractсontract, где:
|
...
Info |
---|
Если при выставлении заявки произойдёт ошибка (например, нехватка средств под ГО, превышение лимитовотсутствие средств на торговом счете), то ММ по конкретному контракту будет остановлен, в . В колонке Enable переключатель будет снят. |
Котирование контракта Работа ММ может производится в режиме:
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Возможно задавать отрицательные спрэды. В этом случае соответствующие цены будут отсчитываться в обратном направлении от теоретической цены.
...
для каждого контракта высчитывается значение Cur. joint level – текущий уровень позиций относительно нуля.
Panel |
---|
Li Li = Quantity / Curr. Pos, где:
|
Знак зависит от направления торговли и знака позиции (табл. 3).
Таблица 3 – знак параметра Cur. joint level
Bid | Ask | ||
---|---|---|---|
Current position ≥ 0 | + | - | |
Current position < 0 | - | + | - |
Tip |
---|
Например, если Quantity=5, Curr. pos.=20, направление торговли Bid, то Cur. joint level=4. |
для всей группы рассчитывается максимальный уровень позиций Max. joint level;
Panel |
---|
Lmax = max(Li) |
...