Для графического анализа стратегий и их сравнения между собой, используется функция Чартинг стратегий. Чартинг позволяет:
- строить графики прибыли/убытка и основных параметров стратегий (греки) в зависимости от цены базового актива или времени до экспирации;
- строить графики одновременно для различных рыночных сценариев (изменение волатильности, изменение времени, изменение цены базового актива);
- сравнивать графики разных стратегий между собой.
Ниже приведены примеры графиков стратегий.
Содержание страницы:
Рисунок 1 – пример графика прибыли и убытков
Рисунок 2 – пример графика дельта и гамма
Рисунок 3 – пример графика прибыли и убытков с применением сценариев
Рисунок 4 – пример графика тета и вега с применением сценариев
Для построения графика стратегии следует выбрать ее название в выпадающем списке (рис. 5).
Рисунок 5 – выбор стратегии
Набор отображаемых графиков задаётся с помощью кнопок PnL, Дельта, Гамма, Тета, Вега на верхней панели формы.
Рисунок 6 – выбор стратегии
На оси Х откладываются цены базового актива. Цвет графиков означает:
- Синий – на текущую дату;
- Зеленый – на дату экспирации (доступен только для графика PnL).
Точками на графике отмечены страйки открытых позиций.
What-if сценарии
По умолчанию отображается только «рыночный» график с текущими показателями. Дополнительно можно добавить What-If сценарии с разными показателями волатильности и датами экспирации. Для этого следует:
- Нажать кнопку What-if (рис. 7[1]).
Рисунок 7 – добавление графиков сценарий - Включить отображение сценариев (рис. 7[2]).
- Нажать кнопку
в поле Волатильность. - Задать волатильность (рис. 7[3]).
- Нажать кнопку в поле Время (в днях).
- Задать дни до экспирации (рис. 7[4]).
Для удаления графика следует нажать кнопку 
.
Настройка отображения графиков
Масштабирование графиков производится с помощью кнопок (рис. 8 и 9).
Рисунок 8 – добавление графиков сценарий
Рисунок 9 – добавление графиков сценарий
Overview
Content Tools