Для графического анализа стратегий и их сравнения между собой, используется функция Чартинг стратегий. Чартинг позволяет:

строить графики прибыли/убытка и основных параметров стратегий (греков) в зависимости от цены базового актива или времени до экспирации;
строить графики одновременно для различных What-if сценариев (изменение волатильности, времени и цены базового актива);
сравнивать графики разных стратегий между собой.

Ниже приведены примеры графиков стратегий.

Содержание страницы:

Рисунок 1 – пример графика P&L

Рисунок 2 – пример графика Дельта и Гамма

Рисунок 3 – пример графика P&L с применением сценариев

Рисунок 4 – пример графика Tета и Вега с применением сценариев

Для построения графика следует выбрать название стратегии в выпадающем списке (рис. 5).

Рисунок 5 – выбор стратегии

Набор отображаемых графиков задаётся с помощью кнопок PnL, Дельта, Гамма, Тета, Вега на верхней панели формы.

Рисунок 6 – выбор стратегии

На оси Х откладываются цены базового актива. Цвет графиков означает:

Синий – на текущую дату;
Зеленый – на дату экспирации (доступен только для графика PnL).

Точками на графике отмечены страйки открытых позиций.

What-if сценарии

По умолчанию отображается только «рыночный» график с текущими показателями. Дополнительно можно добавить what-If сценарии с разными показателями волатильности и днями экспирации. Для этого следует:

Нажать кнопку What-if (рис. 7[1]).

Рисунок 7 – добавление графиков сценарий
Включить отображение сценариев (рис. 7[2]).
Нажать кнопку в поле Волатильность и волатильность (рис. 7[3]).
Нажать кнопку в поле Время (в днях) и задать дни до экспирации (рис. 7[4]).