|
Сценарии делятся на два вида:
Для просмотра списка сценариев необходимо нажать на элемент . При выборе сценария отобразятся в правой части формы отобразятся его параметры (рис. 1).
Рисунок 1 – форма What-If scenarios
Порядок создания сценария состоит из двух этапов:
Для создания сценария необходимо:
После добавления сценария становятся доступны для редактирования его параметры.
Для общи сценариев необходимо указать:
Base asset price – цена фьючерса.
Примеры задания:
|
Date, Time – дата и время на которую будет выполняться расчёт (т.е. будет разное время до экспирации опционов/фьючерсов). Опция Use current date and time позволяет при расчётах использовать текущую дату и время (используется локальное время на компьютере).
Line color – цвет, которым сценарий будет отображаться на графике.
Далее могут присутствовать одна или несколько закладок для разных серий опционов по выбранному фьючерсу, например, «10.2011», «12.2011». По каждой серии можно отдельно задавать общий сдвиг волатильности (например, «0», «20», «-8.5»). Также можно задать отдельные параметры волатильности по каждому страйку внутри серии. По умолчанию в ячейке по страйку указано текущее значение волатильности транслируемое биржей.
Примеры задания волатильности по страйку:
Для возврата к рыночной волатильности нужно ввести значение «0» – приложение проставит последнее значение волатильности полученное от биржи. Удалить или переименовать сценарий можно с помощью контекстного меню (рис. 5), вызываемого для выбранного сценария (из списка по центру окна менеджера сценариев).
Рисунок 5 – контекстное меню для удаления и редактирования сценария
После создания сценариев они становятся доступны для применения к стратегиям. Для этого необходимо выбрать одну или несколько стратегий в списке стратегий. Выпадающее меню со сценариями (по выбранному фьючерсу) находится сверху списка позиций (рис. 6).
Рисунок 6 – выбор сценариев
После выбора сценария автоматически пересчитываются параметры выбранных стратегий. Для возврата к реальным рыночным расчётам нажмите кнопку Clear.
Список доступных сценариев находится над графиками (рис. 4). После выбора нужных сценариев для перестроения нужно нажать кнопку Refresh (в верхнем левом углу).