You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 28 Next »
В версии 16.12.1307 изменён принцип настройки моделей ценообразования (Pricing models). Теперь модель задается как пара из базовой модели (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein) и модели волатильности. Для каждой серии опционов можно создать несколько моделей и параметризовать их различным образом.
Так как в настройках модели можно указывать кастомные значения волатильности, мы добавили на графики волатильности (Volatility skew) еще одну модельную кривую, построенную по данным значениям.
Также небольшие изменения коснулись таблицы позиций, формы обратной связи с технический поддержкой и доски опционов.
Список изменений в нашем блоге.
Релиз 16.11.1268 мы полностью посвятили работе над стабилизацией программы. Было исправлено более 30 ошибок: настройка интерфейса, форматирование данных при экспорте/импорте, таблица сделок и позиций и т.д. Спасибо всем, кто помогал нам!
Добавлено:
Исправлено:
Подробное описание в нашем блоге.
Добавлено:
в Менеджер сделок:
Также цены неторгуемых базовых активов отмечаются красной точкой на графиках стратегий.
Теперь Option Workshop запоминает последнюю конфигурацию графиков и применяет ее к новым графикам. Например, если для стратегии был выбран для просмотра график P&L, то для следующих графиков будет автоматически открываться только график P&L.
Исправлено:
Подробное описание в нашем блоге.
Добавлено:
Исправлено:
Подробное описание в нашем блоге.
Добавлено:
Изменено:
Исправлено:
Добавлено:
Новые колонки:
Изменено:
Исправлено:
Добавлено:
Исправлено:
Добавлено:
Исправлено:
Добавлено:
Исправлено:
Добавлено:
Исправлено:
Новые функции:
Исправлено: