You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Код инструмента в разных торговых системах может отличаться. Для выставления заявок с правильным кодом можно вручную задать соответствие между кодами инструментов Option Workshop и необходимой торговой системой. Принцип настройки заключается в приведении кода к формату, принятому соответствующей биржей.

Порядок задания кода:

  1. задание кода базового актива;
  2. задание кода фьючерса (для торговли фьючерсами/опционами на фьючерсы);
  3. задание кода для серии опционов на фьючерсы.

Содержание страницы:

Ссылки на инструменты и коды следующих источников данных:

Задание кода для актива/фьючерса

Для задания биржевого кода нужно:

  1. нажать правой кнопкой мыши на инструмент и в контекстном меню выбрать команду Map symbol.
    В результате откроется окно со следующими предзаполненными данными:
    1. Notation – активный источник данных;
    2. Asset – код инструмента в Option Workshop;
    3. Future – код фьючерса в Option Workshop.

    Рисунок 1 – актив

  2. ввести в поле Symbol (рис. 1[1]) код инструмента в нотации биржи, на которой планируется торговать. На форме ниже (рис. 1[3]) отображается подсказка с примером формата кода для текущего источника данных. Для проверки соответствия указанного кода требованиям источника данных следует нажать кнопку Test subscription (рис. 1[2]). Если код прошел проверку, отобразится значок , если код некорректен – ;

    Проверка производится на наличие символа в торговой системе, но не на соответствие торговому инструменту.

  3. нажать кнопку OK (рис. 1[4]).

Задание кода серии опционов

Предварительно необходимо настроить код базового актива и фьючерса (для опционов на фьючерсы).

Биржевой код опционов задается для всей серии сразу. Для перехода к настройкам нужно нажать правой кнопкой мыши на серию и в контекстном меню выбрать команду Map symbol. В результате откроется окно с параметрами серии (рис. 2):

  • Notation – активный источник данных;
  • Asset – код инструмента в Option Workshop;
  • Option series – дата экспирации опционов;
  • Template – шаблон формирования кода для всех опционов серии;
  • Test subscription – кнопка тестирования кода всех опционов;
  • Вкладка Preview – таблица с параметрами опционов серии;
  • Вкладка Description – расшифровка значений переменных, используемых при создании шаблона кода.


Рисунок 2 – серия опционов
Шаблон кода опциона состоит из набора переменных, описание которых представлено во вкладке Description (рис. 3). 

Рисунок 3 – операторы

Для составления шаблона необходимо добавить нужные переменные ({exp:yy}, {exp:mm}, {exp:dd} и т.д.) в поле Template. Формат операторов описан в таблице 1.

Таблица 1 – Описание операторов

ОператорОписание

{asset}

Код базового актива
{asset:m}Код базового актива с учетом заданных настроек формата
{future:m}Код фьючерса с учетом заданных настроек формата
{future}

Код фьючерса (указывается только для серии опционов на фьючерсы)

{family}Код семейства опционов

{exp:dd}

Число месяца экспирации. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 31

{exp:mm}

Месяц экспирации контракта. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 12
{exp:f}

Месяц экспирации контракта. Формат буквы месяца фьчерса:

  • Январь – F
  • Февраль – G
  • Март – H
  • Апрель – J
  • Май – K
  • Июнь – M
  • Июль – N
  • Август – Q
  • Сентябрь – U
  • Октябрь – V
  • Ноябрь – X
  • Декабрь – Z

 

{exp:o}

Месяц экспирации контракта. Формат буквы месяца опциона:

  • Январь – кол A, пут M
  • Февраль – кол B, пут N
  • Март – кол C, пут O
  • Апрель – кол D, пут P
  • Май – кол E, пут Q
  • Июнь – кол F, пут R
  • Сентябрь – кол I, пут U
  • Октябрь – кол J, пут V
  • Ноябрь – кол K, пут W
  • Декабрь – кол L, пут X
  • Июль – кол G, пут S
  • Август – кол H, пут T

 

{exp:yyyy}

Год экспирации, состоящий из 4-х цифр. Формат: YYYY
{exp:yy}Год экспирации, состоящий из 2-х цифр. Формат: YY

{strike}

Страйк опциона.  В формате "F" без множителя
{strike:format=00000}Страйк опциона в указанном формате (напр. "00000") без множителя. Например, страйк 123 будет показан в виде: 00123
{strike:mul=1000}Страйк опциона. В формате "F" c множителем (напр. 1000)
{strike:weekmul=1000}

Страйк опциона. С множителем для недельных опционов

{strike:format=00000,mul=1000}Страйк опциона.  В указанном формате (напр. "00000") c множителем (напр. 1000)

{type}

Тип опциона: "P" для опциона пут, "C" для опциона колл

Пустая строка для не опционов

{type:call,put}Тип опциона: "put" для опциона пут, "call" для опциона колл, пустая строка для не опционов

Например необходимо задать код в формате системы Interactive Brokers, инструмент AAPL, на опцион пут, дата экспирации 18 сентября 2015 года, страйк 114. В справочнике IB для данного опциона указан символ AAPL 150918P00114000, где:

  • AAPL – код базового актива. Данный код можно указать в шаблоне как текст;
  • 150918 – дата экспирации в формате YYMMDD. Переменные {exp:yy}{exp:mm}{exp:dd};
  • P – тип опциона (пут). Переменная {type};
  • 00114000 – страйк, умноженный на 1000 и записанный в формате 00000000. Переменная {strike:mul=1000,format=00000000}.

Таким образом, в шаблоне следует указать следующий код:

AAPL {exp:yy}{exp:mm}{exp:dd}{type}{strike:mul=1000,format=00000000}

Рисунок 4 – серия опционов

Результат преобразования кода по шаблону будет показан в таблице опционов (рис. 4[3]), в столбце Symbol. Для проверки на соответствие следует нажать кнопку Test subscription (рис. 4[2]). Если код прошел проверку, отобразится значок , если код некорректен – .

Проверка производится на наличие символа в торговой системе, но не на соответствие торговому инструменту.

Для сохранения кода следует нажать кнопку OK (рис. 4[5]).

  • No labels