Section

Column

Для графического анализа стратегий и их сравнения между собой, используется функция Чартинг стратегий. Чартинг позволяет:

строить графики прибыли/убытка и основных параметров стратегий (грекигреков) в зависимости от цены базового актива или времени до экспирации;
строить графики одновременно для различных рыночных What-if сценариев (изменение волатильности, изменение времени , изменение и цены базового актива);
сравнивать графики разных стратегий между собой.

Ниже приведены примеры графиков стратегий.

Column

width	40%

Panel

bgColor	#F5F5F5
borderStyle	dotted

Содержание страницы:

Table of Contents

Рисунок 1 – пример графика прибыли и убытков P&L

Рисунок 2 – пример графика дельта Дельта и гаммаГамма

Рисунок 3 – пример графика прибыли и убытков с P&L с применением сценариев

Рисунок 4 – пример графика тета Tета и вега Вега с применением сценариев

Для построения графика стратегии следует выбрать ее название стратегии в выпадающем списке (рис. 5).

Рисунок 5 – выбор стратегии

Набор отображаемых графиков задаётся с помощью кнопок PnL, Дельта, Гамма, Тета, Вега на верхней панели формы.

Image Modified

Рисунок 6 – выбор стратегии

На оси Х откладываются цены базового актива. Цвет графиков означает:

Синий – на текущую дату;
Зеленый – на дату экспирации (доступен только для графика PnL).

Точками на графике отмечены страйки открытых позиций.

What-if сценарии

По умолчанию отображается только «рыночный» график с текущими показателями. Дополнительно можно добавить Whatwhat-If сценарии с сценарии с разными показателями волатильности и датами днями экспирации. Для этого следует:

Нажать кнопку What-if (рис. 7[1]).

Рисунок 7 – добавление графиков сценарий
Включить отображение сценариев (рис. 7[2]).
Нажать кнопку в поле Волатильность .Задать волатильность и волатильность (рис. 7[3]).
Нажать кнопку в поле Время (в днях) .Задать и задать дни до экспирации (рис. 7[4]).