...
Код для всех опционов серии формируется по единому шаблону. Для его составления используются переменныеиспользуются операторы, например, {exp:yy} – год, {exp:mm} – месяц, {exp:dd} – дата. Значение переменных операторов описано во вкладке Description (рис. 5) и в разделе документации Переменные для создания шаблона опционов.
Рисунок 5 – переменныеоператоры
Рассмотрим порядок составления шаблона на примере опциона пут, инструмент AAPL, дата экспирации 28 августа 2015 года, страйк 30. Например, зададим код в формате системы Interactive Brokers. В справочнике IB для данного опциона указан символ AAPL 150828P00030000. Используя информацию во вкладке Description выделяем в коде AAPL 150828P00030000 переменные операторы:
Таким образом, в поле Template (рис. 6[1]) добавляем следующие переменныеоператоры: AAPL {exp:yy}{exp:mm}{exp:dd}{type}{strike:mul=1000,format=00000000}.
...
Для сохранения кода следует нажать кнопку OK (рис. 6[5]).
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Таблица 1 – Описание переменныхоператоров
ПеременнаяОператор | Описание | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код базового актива | |||||||||||||||||
{asset:m} | Код базового актива с учетом заданных настроек формата | |||||||||||||||||
{future:m} | Код фьючерса с учетом заданных настроек формата | |||||||||||||||||
{future} | Код фьючерса (указывается только для серии опционов на фьючерсы) | |||||||||||||||||
{family} | Код семейства опционов | |||||||||||||||||
| Дата экспирации. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 31 | |||||||||||||||||
| Месяц экспирации контракта. В формате двух цифр: 01, 02, ..., 12 | |||||||||||||||||
{exp:f} | Месяц экспирации контракта (фьючерс). Формат буквы месяца:
| |||||||||||||||||
{exp:o} | Месяц экспирации контракта (опцион). Формат буквы месяца:
| |||||||||||||||||
| Год экспирации, состоящий из 4-х цифр. Формат: YYYY | |||||||||||||||||
{exp:yy} | Год экспирации, состоящий из 2-х цифр. Формат: YY | |||||||||||||||||
| Страйк опциона без множителя | |||||||||||||||||
{strike:format=00000} | Страйк опциона в указанном формате (напр. "00000") без множителя. Например, страйк 123 в формате "00000" будет показан в виде: 00123 | |||||||||||||||||
{strike:mul=1000} | Страйк опциона с множителем (напр. 1000) | |||||||||||||||||
{strike:weekmul=1000} | Страйк опциона с множителем для недельных опционов | |||||||||||||||||
{strike:format=00000,mul=1000} | Страйк опциона. В указанном формате (напр. "00000") c множителем (напр. 1000) | |||||||||||||||||
| Тип опциона. Переменная используется, если в формате кода указаны символы "P" для опциона пут, "C" для опциона кол. Пустая строка для не опционов | |||||||||||||||||
{type:call,put} | Тип опциона. Переменная используется, если в формате кода указан "put" для опциона пут, "call" для опциона кол. Пустая строка для не опционов |