Section | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вызов дельта-хеджера производится формы Delta Hedger производится нажатием кнопки на тулбаре (рис. 1). Если в предыдущие запуски программы не было создано ни одного робота, список будет пустым (рис. 2). Порядок создания робота описан ниже.
...
Для создания робота необходимо:
Info |
---|
К одному счету, к одному базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров. Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual. |
Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке 3.
Рисунок 3 – схема добавления дельта-хеджер
Создать робота к необходимо стратегии можно в форме Position Manager (рис. 4).
Рисунок 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager
После создания робота его можно запустить, остановить или удалить.
...
задать параметры хеджирования:
Рисунок 4 – 5 – форма управление хеджированием
Delta range – интервал значений дельты. Следует дважды начать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;
Hedge to – кнопки управления хеджированием. Если стрелка указывает на центральное значение, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту именно к нему. Если на границы интервала, то робот будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе. После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по мере отклонения от заданного интервала.
Slippage – сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Если параметр равен нулю, цены заявки будет рассчитана по следующей формуле ниже;
Panel |
---|
Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%) |
Order TTL – время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнения по истечении данного времени;
Mode – режим работы робота. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы.
...
В процессе работы работа можно менять направление хеджирования (рис. 56). Для редактирование других параметров первоначально следует остановить работу робота.
Рисунок 5 – 6 – форма управление хеджированием
...
Note |
---|
Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует. |
...
. |
Торгового робота можно запускать и останавливать по расписанию. Для настройки интервала времени, в течение которых робот будет активен, необходимо:
нажать кнопку (рис. 67);
Рисунок 6 – 7 – вызов формы настройки расписания
нажать кнопку в форме Activity schedule;
Рисунок 7 – 8 – форма Schedule
указать время запуска и завершения работы робота (рис. 89[1]) и нажать кнопку ОК (рис. 89[2]) или Enter на клавиатуре;
Рисунок 8 9 – добавление периода
Info |
---|
Используется 24-часовой формат времени. |
указать режим, установив переключатель флажок (рис. 910[1]).
Enable Schedule – автоматический запуск и остановка робота по расписанию.
Use exchange time – работа по времени, транслируемое биржей. По умолчанию используется локальное время.
Рисунок 9 10 – добавление период
нажать кнопку кнопку OK (рис. 910[2]).
Новое время отобразится в расписании. Для корректировки расписания следует нажать кнопку Edit напротив интересующего временного интервала.
...
В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.
Рисунок 10 11 – настройки непрерывного режима
...
Этот режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: отслеживание изменения дельты, а, следовательно, и хеджирование в этом режиме производится с определенным периодом. Точный период проверки дельты в секундах устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке 1112, настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.
Рисунок 11 12 – настройки дискретного режима
...
На рисунке 13 приведены настройки для данного режима. В качестве примера дельта-хеджер, показанный на рисунке, настроен на хеджирование только в следующих точках цены базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550.
Рисунок 12 13 – дискретный по цене базового актива режим
Имеется возможность заполнить сетку регулярными значениями от указанной начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 1314), подтвердите их нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.
Рисунок 13 14 – заполнение сетки