Section |
---|
Column |
---|
Наряду с доской опционов в программе доступно графическое отображение параметров всей серии – графики волатильности и теоретических цен. Для |
|
...
перехода к графикам необходимо: - открыть Список инструментов
|
|
...
...
- ;
- нажать правой кнопкой мыши на интересующую серию
|
|
...
- ;
- выбрать пункт Volatility skew (рис. 1) в контекстном меню.
Image Modified Рисунок 1 – переход к графику волатильности |
|
...
Column |
---|
| Panel |
---|
bgColor | #F5F5F5 |
---|
borderStyle | dotted |
---|
| Содержание страницы: |
|
|
По умолчанию откроется график волатильности (рис. 2). На оси абсцисс
...
Рисунок 2 – график волатильности
На рисунках ниже показаны профили волатильности, на которых маркерами обозначены подразумеваемые волатильности цен лучших заявок. На рисунке 3 нанесены IV заявок только опционов колл, на рисунке 4 – обоих типов опционов (рис. 3).
...
(OX) откладывается диапазон цен базового актива, на оси ординат (OY) – показатель волатильности/теоретическая цена.
График волатильности
На графике ниже показана ожидаемая волатильность цен опционов.
Image Added
Рисунок 2 – график волатильности
Цвет линий обозначает ожидаемую волатильность цены:
- Image Added – опционов колл;
- Image Added – опционов пут.
Info |
---|
Ожидаемая волатильность цены опциона рассчитывается по модели ценообразования. |
Info |
---|
На графиках можно вывести модельные кривые для всех моделей ценообразования, созданных для данной серии (см. раздел Выбор моделей ценообразования). |
Маркерами обозначена ожидаемая волатильность цен лучших заявок на продажу и на покупку:
- Image Added Image Added – опционов колл;
- Image Added Image Added – опционов пут.
Маркеры отображаются только для модели default. Данная модель состоит из:
- рыночной модели волатильности. Для QUIK и CGate значения волатильности берутся из источника данных. Для CQG, Interactive Brokers, IQFeed рассчитываются автоматически в OptionWorkshop,
- расчетной модели ценообразования: Black-Scholes для опционов на акции, Black для опционов на фьючерсы.
На рисунке 3 нанесены маркеры IV заявок только опционов колл.
Image Added
Рисунок 3 – IV заявок опционов колл
График теоретических цен
Для перехода к графику теоретической цены необходимо на панели инструментов в поле Y is нажать кнопку price.
Image Added
Рисунок 5 – график теоретических цен
...
При наведении курсора мыши на график всплывает информационная подсказка (рис. 6), отображающая векторные значения в выбранной точке.
Image Removed
...
Цвет линий графика обозначает:
- Image Added – теоретическая цена опционов колл;
- Image Added – теоретическая цена опционов пут.
Маркерами обозначена теоретическая цена заявок на продажу и на покупку:
- Image Added Image Added – опционов колл;
- Image Added Image Added – опционов пут.
Инструменты работы с графиком
Над графиком расположены кнопки вывода дополнительной информации:
- Инструмент – код инструмента и текущая цена базового актива;
...
- Models – список моделей ценообразования, созданных для данной серии опционов;
- Y is price/volatility – переключение между графиками волатильности и теоретических цен;
- Settings – настройка графика:
- Show
...
- call markers – отображение маркеров заявок опционов колл;
- Show
...
- put markers – отображение маркеров
...
...
- model line – отображение модельной кривой;
- Enable pointer filtering – скрыть маркеры, отклонение которых от модельного графика составляет более 30%;
- Enable cursor – отобразить направляющие;
- Enable base asset line – отобразить строку базового актива;
- Show legend – отображение легенды;
- Configure chart style – настройка отображения графика;
- Help – переход на сайт документации.
При наведении курсора мыши на график всплывает информационная подсказка (рис. 6), отображающая векторные значения в выбранной точке.
Image Added
Рисунок 6 – направляющие
Anchor |
---|
| Выбор моделей ценообразования |
---|
| Выбор моделей ценообразования |
---|
|
Выбор моделей ценообразованияНа графиках волатильности можно отобразить модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования. Для этого в списке Models (Модели) нужно установить переключатель напротив интересующих моделей. Маркеры отображаются только для модели default.
Image Added
Рисунок 7 – выбор моделей
Настройка отображения графика
Вид графиков волатильности можно настраивать:
- выбирать цвет, толщину, стиль линий (сплошная, штриховая, пунктирная и др.);
- размер маркеров цен заявок.
Для этого необходимо:
- Нажать кнопку Settings;
- Выбрать Configure chart style;
- В форме Volatility skew setup установить параметры для модельных линий;
- Нажать кнопку OK.
Image Added
Рисунок 8 – настройка графиков волатильности
Для новых графиков будут применены последние установленные настройки.
Масштабирование и перемещение
Управление графиками производится следующими способами:
- Прокрутка колеса мыши – перемещение графика по горизонтали.
- Shift + прокрутка колеса мыши – перемещение графика по вертикали.
- Ctrl + прокрутка колеса мыши – масштабирование графика.
- Двойное нажатие левой кнопкой мыши – возврат к масштабу 100%.
- Для увеличения определенной области графика нужно выделить участок правой кнопкой мыши.
- Для перемещения графика необходимо нажать левой кнопкой мыши на любую его область и, удерживая, перетащить.
...