По умолчанию откроется график волатильности (рис. 2). На оси абсцисс (OX) откладывается диапазон цен базового актива, на оси ординат (OY) – показатель волатильности/теоретическая цена. 

График волатильности

На графике ниже показана ожидаемая волатильность цен опционов.

Рисунок 2 – график волатильности

Цвет линий обозначает ожидаемую волатильность цены:

•  – опционов колл;
•  – опционов пут.

Маркерами обозначена ожидаемая волатильность цен лучших заявок на продажу и на покупку:

•   – опционов колл;
•   – опционов пут.

Маркеры отображаются только для модели default. Данная модель состоит из:

• рыночной модели волатильности. Для QUIK и CGate значения волатильности берутся из источника данных. Для CQG, Interactive Brokers, IQFeed рассчитываются автоматически в Option WorkshopOptionWorkshop,
• расчетной модели ценообразования: Black-Scholes для опционов на акции, Black для опционов на фьючерсы.

На рисунке 3 нанесены маркеры IV заявок только опционов колл.

Рисунок 3 – IV заявок опционов колл

График теоретических цен

Для перехода к графику теоретической цены необходимо на панели инструментов в поле Y is нажать кнопку price.

Рисунок 5 – график теоретических цен 

Цвет линий графика обозначает:

•  – теоретическая цена опционов колл;
•  – теоретическая цена опционов пут.

Маркерами обозначена теоретическая цена заявок на продажу и на покупку:

•   – опционов колл;
•   – опционов пут.

Инструменты работы с графиком

Над графиком расположены кнопки вывода дополнительной информации:

1. Инструмент – код инструмента и текущая цена базового актива;
2. Models – список моделей ценообразования, созданных для данной серии опционов;
3. Y is price/volatility – переключение между графиками волатильности и теоретических цен;
4. Settings – настройка графика:
   1. Show call markers – отображение маркеров заявок опционов колл;
   2. Show put markers – отображение маркеров заявок опционов пут;
   3. Show model line – отображение модельной кривой;
   4. Enable pointer filtering – скрыть маркеры, отклонение которых от модельного графика составляет более 30%;
   5. Enable cursor – отобразить направляющие;
   6. Enable base asset line – отобразить строку базового актива;
   7. Show legend – отображение легенды;
   8. Configure chart style – настройка отображения графика;
5. Help – переход на сайт документации.

При наведении курсора мыши на график всплывает информационная подсказка (рис. 6), отображающая векторные значения в выбранной точке.

Рисунок 6 – направляющие

Anchor
Выбор моделей ценообразования Выбор моделей ценообразования

Выбор моделей ценообразования

На графиках волатильности можно отобразить модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования. Для этого в списке Models (Модели) нужно установить переключатель напротив интересующих моделей. Маркеры отображаются только для модели default.

Рисунок 7 – выбор моделей

Настройка отображения графика

Вид графиков волатильности можно настраивать:

• выбирать цвет, толщину, стиль линий (сплошная, штриховая, пунктирная и др.) и ; 
• размер маркеров цен заявок.
  

Для этого необходимо:

1. Нажать кнопку Settings;
2. Выбрать Configure chart style;
3. В форме Volatility skew setup установить параметры для модельных линий;
4. Нажать кнопку OK.

Рисунок 8 – настройка графиков волатильности

Для новых графиков будут применены последние установленные настройки.

Масштабирование и перемещение

Управление графиками производится следующими способами:

1. Прокрутка колеса мыши – перемещение графика по горизонтали.
2. Shift + прокрутка колеса мыши – перемещение графика по вертикали.
3. Ctrl + прокрутка колеса мыши – масштабирование графика.
4. Двойное нажатие левой кнопкой мыши – воз.врат возврат к масштабу 100%.
5. Для увеличения определенной области графика нужно выделить участок правой кнопкой мыши.
6. Для перемещения графика необходимо нажать левой кнопкой мыши на любую его область и, удерживая, перетащить.