Чтобы настроить или запустить дельта-хеджер, сначала необходимо его активировать – открыть окно настроек и управления. Для этого следует дважды нажать на строку в форме Delta Hedgers (рис . 2).

Image Added

Рисунок 2 – активация

Основные операции

Создание

...

дельта-хеджера

Для создания робота дельта-хеджера необходимо:

1. нажать кнопку ;

2. выбрать торговый счёт и выбрать торговый счёт из выпадающего списка;

3. выбрать базовый актив, на котором будет работать хеджер;

   Info
   К торговому счету и базовому активу может быть прикреплено любое количество дельта-хеджеров.

   
   

4. выбрать стратегию по данному БА, которую робот должен хеджировать. из раскрывающегося списка для хеджирования, или ввести ее название в текстовом поле. Если стратегия с данным именем не существует, она будет создана автоматически;

   Info
   К одной стратегии может быть привязан только один робот. Дельта-хеджер.

   
   

   Info
   Дельта-хеджер нельзя подключить к стратегии actual.

   
   

5. нажать OK.

Схема добавления дельта-хеджера показана на рисунке

...

3.

Рисунок 2 3 – схема добавления дельта-хеджер

Создать робота можно дельта-хеджер можно в форме Position Manager (рис. 34). 

Рисунок 3 – 4 – добавления дельта-хеджер в Position Manager

После создания робота его можно запустить, остановить или удалить.

Запуск

...

Для запуска хеджирования необходимо:

1. нажать дважды на интересующего робота строку (рис. 45);

   
   Рисунок 4 – выбор роботанастроить параметры хеджирования;
   

   Image Removed

   Рисунок 5 – форма управление хеджированиемзапуск

2. нажать кнопку  в форме управления хеджированием и настройки хеджирования (рис. 56) или кнопку  в основной форме. 

   Image Added

   Рисунок 6 – форма управление хеджированием

После запуска дельта-хеджер проверяет текущее значение дельты по выбранной стратегии, сравнивает его со значением заданного интервала, и при необходимости совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты. Все проведённые сделки , проведённые хеджером с базовым активом, будут попадать в хеджируемую стратегию. В процессе работы работа можно менять направление хеджирования и другие параметры (см. раздел Параметры управления роботом).

Warning
Обратите внимание, при редактировании what-if сценариев по волатильности отдельной стратегии или цены базового актива стратегия начинает пересчитываться по указанным данным. В связи с этим возможен резкий скачок дельты, на который дельта-хеджер немедленно отреагирует.

Остановка

...

Остановить работа хеджирование можно следующими способами:

1. нажатием кнопки  в окне настройки дельта-хеджера;
2. нажатием кнопки Image RemovedImage Added или Image RemovedImage Added в основной форме дельта-хеджера.

Удаление

...

Для удаления робота дельта-хеджера следует нажать кнопку . 

Anchor
Управление роботом Управление роботом

Параметры управления

...

Процесс дельта-хеджирования управляется определённым набором параметров (табл. 1). Для их установки первоначально необходимо остановить работа., которые устанавливаются в окне настройки дельта-хеджера (см. рис. 6). 

Таблица 1 – Параметры хеджирования

Параметр	Описание
Delta range	Допустимый интервал значений дельты

. Следует дважды нажать на ячейку, ввести значение и нажать клавишу Enter;

. Хеджирование будет производится, если значение дельты выйдет за границы указанного диапазона. Для ввода значения следует: Остановить хеджер. Нажать на ячейку. Ввести значение. Нажать клавишу Enter. Середина диапазона высчитывается автоматически. Отредактировать середину диапазона можно нажав на соответствующую ячейку и введя необходимое значение Image Added
Hedge to	Направление хеджирования

. Если

: к центру или к границам диапазона. Для переключения между направлениями используется кнопка Image Added. К центру: если стрелка указывает на центральное значение, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту

именно

к

нему. Если

центральному положению. Image Added К границам диапазона: если стрелка указывает на границы интервала, то

робот

дельта-хеджер будет стремиться захеджировать отклонившуюся дельту к ближайшей границе.

 После чего робот переходит в режим отслеживания дельты и повторяет операцию хеджирования по

Image Added По мере отклонения от заданного интервала хеджирование повторяется. Изменять направление

хеджирования

можно во время работы

робота.

дельта-хеджера
Slippage	Проскальзывание. Сдвиг цены заявки в сторону лучшей. Параметр необходим для повышения вероятности исполнения заявки. Цена заявки будет рассчитываться по формуле:

 

Pbid = Pcurrent * (1 + Sslippage% / 100%)  Pask = Pcurrent * (1 - Sslippage% / 100%)

 

Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер
Order TTL	Время ожидания исполнения заявки. Заявка снимается, если не будет исполнена по истечении данного времени

;

. При необходимости выставляется новая заявка. Для установки параметра следует остановить дельта-хеджер
Mode	Режим работы

робота

. Описание и требуемые настройки представлены ниже в разделе Режимы работы

Для дополнительного информирования о сохранении изменений, используется цветовой фон ячеек. Если параметр изменен, но не сохранен, цвет фона ячейки изменит цвет на серый.

 Image Added→Image Added→Image Added→Image Added

При нажатии клавиши Enter фон меняется на желтый, затем принимает исходный цвет, что означает сохранение изменений.

...

Установленные параметры

Image Added

Рисунок 7 – сохранение параметров

Параметры хеджирования требуется сохранить, нажав кнопку . При следующем входе систему будут доступны последние сохраненные настройки.

Параметр Current delta показывает текущее значение дельты в режиме он-лайнстратегии.

Настройка расписания

...

Торгового робота можно запускать и останавливать по расписанию. Для настройки интервала времени, в течение которых робот будет активен, необходимо:

1. нажать кнопку Image Removed (рис. 6);

   Image Removed
   Рисунок 6 – вызов формы настройки расписания

2. нажать кнопку Image Removed в форме Activity schedule;
   Image Removed
   Рисунок 7 – форма Schedule

3. указать время запуска и завершения работы робота (рис. 8[1]) и нажать кнопку ОК (рис. 8[2]) или Enter на клавиатуре;

   Image Removed
   Рисунок 8 – добавление периода

   Info
   Используется 24-часовой формат времени.

4. указать режим, установив переключатель (рис. 9[1]).
   Enable Schedule – автоматический запуск и остановка робота по расписанию.
   Use exchange time – работа по времени, транслируемое биржей. По умолчанию используется локальное время.

   Image Removed
   Рисунок 9 – добавление период

5. нажать кнопку кнопку OK (рис. 9[2]).

Новое время отобразится в расписании. Для корректировки расписания следует нажать кнопку Edit напротив интересующего временного интервала.

Для удаления периода следует нажать кнопку Image Removed.

Инструкция о том, как настроить хеджирование по расписанию, представлена в разделе Настройка расписания работы дельта-хеджера и маркет-мейкера.

Anchor
Режимы работы Режимы работы

Выбор режима

...

хеджирования

Непрерывный режим

В этом режиме хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от показателей Hedge to. Для активации режима следует установить переключатель Continuous.

Рисунок 10 8 – настройки непрерывного режима

...

Режим аналогичен непрерывному режиму, за одним исключением: хеджирование производится с определенным периодом. Период измеряется в секундах и устанавливается в настройках режима дельта-хеджера. В качестве примера на рисунке 11 9 дельта-хеджер настроен на хеджирование не чаще, чем раз в 10 секунд.

Image RemovedImage Added

Рисунок 11 9 – настройки дискретного режима

По цене базового актива

В данyом данном режиме хеджирование производится при пересечении ценой базового актива какой-либо из отметок сетки цен. На рисунке ниже, в качестве примера, дельта-хеджер настроен на хеджирование только в следующих точках цен базового актива: 1400, 1450, 1500, 1550. (рис. 1210).

Image RemovedImage Added

Рисунок 12 10 – сетка цен

Сетка цен задается в настройках режима дельта-хеджера. Добавить новую точку можно, нажав кнопку  в области настроек режима (рис. 1311).

Рисунок 13 11 – добавление цены

Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Removed, расположенные в списке точек сеткиВвести в форме цену и нажать кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. Значение будет добавлено в сетку цен. 

Сетку можно заполнить регулярными значениями от начальной цены Start price (например, 1500) в обе стороны оси с указанным шагом Price step (например, 500). Для этого введите соответствующие параметры (рис. 1412), подтвердите их сохраните значения нажатием на клавишу Enter, и нажмите кнопку Fill Grid.

Image RemovedImage Added

Рисунок 14 – заполнение сетки12 – заполнение сетки

При необходимости значения в сетке можно отредактировать вручную. Для этого нужно нажать дважды на ячейку. Для удаления точек из сетки используются кнопки Image Added в начале строки.